Текущая цена (ESH11)
1357.25 пункта (+0.22% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1350.13 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) продолжает подрастать.
Поддержка накануне исходила со стороны Китая, где по итогам апреля Поднебесная отчиталась о профиците внешнеторгового баланса в размере $11.4 млрд против $139 млн в марте, что превысило ожидания экономистов. При этом экспорт в прошлом месяце вырос на 29.9%, импорт – на 21.8%.
Давление, между тем, остается как со стороны негативной динамики товарных рынков, так и со стороны разнонаправленных торговых настроений инвесторов.
Ранее неоднозначные данные пришли со стороны американского рынка труда, где накануне вышли данные по числу требований на получение пособия по безработице (+43 тыс., до 474 тыс., против ожидания снижения на 19 тыс.). Индикатор, таким образом, находится сейчас на максимуме с августа 2010 года. Кроме того, ставка безработицы по итогам апреля выросла в США до 9.0%, в то время как число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 244 тыс. против прогноза укрепления на 185 тыс.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по отрицательному сальдо баланса внешней торговли за март (усредненный прогноз Bloomberg – рост до $47 млрд с прежнего уровня $45.8 млрд).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – коррекция до уровня поддержки на 1320 пункта и выход из консолидации наверх с уровня 1342 пункта.
Графический анализ
Котировки торгуются внутри долгосрочного повышательного канала с марта текущего года, торги преимущественно проходят в верхней части. При этом ранее продажи остановились у поддержки на 1320 пункта. Текущая комбинация японских свечей «двойной дожи» закладывает потенциал для разворота тенденции. Предыдущий максимум расположен на 1370 пунктов. Стратегически важный уровень поддержки располагается на 1320 пункта – отработанная цель и отправная точка начала новой тенденции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1320 пунктов – повышательный уровень поддержки. Текущее движение можно классифицировать как повышательное и коррекционное.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная аналогично – признак коррекции тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от середины среднесрочного динамического канала на 1330 пунктов, текущая нижняя граница проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак сохранения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.
Осциллятор незначительно вырос, ранее пробив вниз уровень 80 пунктов. Текущая ситуация подразумевает дальнейшее движение вниз. Рекомендуем держать позиции в шорт, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности.
