Текущая цена (ESH11)
1369.25 пункта (+0.07% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1368.28 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) вяло подрастает, несмотря на в целом позитивный внешний фон.
Сегодня стало известно, что президент США Барак Обама подтвердил факт уничтожения террориста Усамы бен Ладена, который ответственен за гибель более чем 3 тысяч человек при теракте 11 сентября 2001 года.
Однако пока покупки на рынках носят ограниченный характер, так как вышедшая ранее статистика по экономике США была неоднозначной: ВВП вырос в первом квартале на 1.8% в квартальном исчислении против ожидания роста на 2%., в то время как окончательный индекс потребительских настроений университета Мичигана в апреле составил 69.8 пункта против предварительного ожидания 69.6 пункта.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 18.00 мск выйдут данные по динамике расходов на строительство и уровню индекса экономических условий ISM в промышленности (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 59.9 пунктов с предыдущего уровня 61.2 пункта).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – 1400 пунктов, отмечаем консолидацию на уровне 1370 пунктов, поддержка на 1342 пункта.
Графический анализ
Котировки находятся у верхней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки сумели выйти на новые рубежи, оставив позади предыдущую вершину. Текущая комбинация японских свечей «бычье поглощение» реализует свой потенциал после выхода из диапазона 1330-1335 пунктов. Стратегически важный уровень поддержки располагается на 1342 пункта. После выхода котировок на новый максимум (выше 1342 пунктов) и текущей консолидации на достигнутых уровнях, мы вправе ожидать нового роста.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 5 апреля. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступает 1370 пунктов – максимум пятой волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1310 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, а медленная вторит ей – признак продолжения тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1300 пунктов, текущая верхняя граница проходит через уровень 1370 пунктов, при этом котировки пробивали верхнюю границу.
Индикатор MACD укрепился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно растет.
Осциллятор обосновался в зоне перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вверх. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен вход в зону перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности.
