Текущая цена (ESH11)
1321.50 пункта (+0.81% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1314.98 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) уверенно восстанавливается после продаж на этой неделе – поводом для снижения ранее стала информация о понижении прогноза по кредитному рейтингу США агентством S&P до «негативного» уровня.
Однако вышедшие накануне данные по рынку жилья в США показали, что в марте число новостроек выросло на 7.2% г/г, до 549 тыс. домов, что вдохновило игроков.
Ранее катализатором для снижения было решение Китая в четвертый раз за текущий год повысить нормы резервирования для банков на 50 базисных пунктов в рамках удержания инфляционного роста.
На 2011 год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста экономики США на текущий год до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%. Это стало одной из причин снижения активности покупателей на рынке на прошлой неделе.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 18.00 мск выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке за март (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 2.5% 7/г, до 5 млн домов). По итогам февраля индикатор упал на 9.6% г/г.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – восстановление от 1290 пунктов, консолидация и определение нового направления движения.
Графический анализ
Котировки достигли нижней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки ранее не сумели преодолеть значимый уровень поддержки на 1300 пунктов. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» полностью реализовала свой потенциал от 1335 пунктов. Повышательный уровень сопротивления рассоложен в диапазоне 1330-1335 пунктов. Важный уровень поддержки располагается на 1290 пунктов, но ранее ловушки расставлены на 1300 пунктов. Прогнозируем период консолидации и выход котировок с четким направлением движения за пределы коридора 1290-1335 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 5 апреля. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступает февральский максимум текущего года на 1342 пункта – максимум пятой заключительной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1310 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная понижательно – признак коррекции тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1300 пунктов, текущая верхняя граница проходит через уровень 1335 пунктов, при этом котировки уже достигли нижней границы и поэтому приоритетны покупки.
Индикатор MACD стабилизировался в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними постепенно растет.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вниз. Рекомендуем удерживать позиции в шорт, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности.
