Можно ли распознать грядущий обвал рынка? Ниже дается ответ.
В данный момент индекс ММВБ продолжает находиться внутри горизонтальной консолидации в границах 1438-1493 пункта. Подобная ситуация продолжается уже второй месяц подряд. Но рано или поздно пробой диапазона состоится. И к нему необходимо готовиться. А для определения момента пробоя можно исследовать статистику предыдущих аналогичных пробоев.
За последние несколько лет таких консолидаций можно обнаружить десятки на дневном графике индекса ММВБ. Поэтому для статистики набирается достаточно материала. Для исследования первым делом определим дни выхода из консолидации вниз. И построим табличку. В которую занесем дату пробоя, результат дня по самым ликвидным акциям, а так же за день до пробоя и за два дня до пробоя.
По результатам такого исследования можно сделать несколько выводов. Первый вывод является самым очевидным и от того бесполезным. В день пробоя консолидации падают в цене почти все акции. В среднем в день пробоя снижается 90% акций.
За два дня до пробоя снижается в цене в среднем 48,5% акций. То есть фактически половина. Значит большая половина все же растет. И этот вывод так же является логичным. Внутри долгой консолидации акции могут вести себя как угодно. А направление их колебаний распределяется как 50/50.
Самое интересное открывается, когда начинаем исследовать статистику за один день до пробоя. День накануне пробоя. Типа завтра у нас грандиозный провал рынка, а сегодня о нем еще никто не подозревает. Но к нему уже готовятся. В этот день снижается примерно 67% акций. Ровно 2/3. Большинство акций снижается в день накануне пробоя.
Но некоторые акции снижаются в день перед пробоем рынка вниз сильнее остальных. Видимо инвесторы, работающие с этими акциями пугливей остальных. Или владеют информацией о ближайшем будущем. Или еще как то отличаются. Главное, что такие акции есть. Они стабильно и методично регулярно падают в день перед пробоем рынка вниз. Таких акций две — это Северсталь и МТС. Их вероятность упасть в цене за день до пробоя составляет 90%.
Кроме того, существует группа акций, у которых вероятность падения за день до пробоя так же составляет критически большую величину 80%. К этой группе относятся акции ФСК ЕЭС, Лукойл, НЛМК, Роснефть, Сбербанк преф, Сургутнефтегаз и Транснефть преф. Владельцы этих акций также предвидят рынок!
Из всего сказанного можно сделать главный вывод. По результатам многолетней статистики за день до пробоя рынка вниз из многодневной консолидации должны упасть в цене две акции – Северсталь и МТС, либо большинство из перечисленной группы риска в предыдущем абзаце. Падение этих акций является явным признаком грядущего обвала рынка.
Напоследок перечислю остальные «голубые фишки», которые участвовали в исследовании, но не попали в группу риска: Газпром, Норникель, Русгидро, Новатэк, Ростелеком, Сбербанк, Сур преф, Татнефть, Уралкалий и ВТБ.
Дайджест по предоставленным материалам подготовил аналитик журнала ForTrader Евгений Кор.
