Текущая цена (ESH11)
1331.75 пункта (+2.00% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1318.10 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) продолжает движение вверх.
События на Ближнем Востоке, хотя и заложены в текущие цены, остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках. Лидер Ливии Каддафи заявил накануне о намерении продолжать революцию, несмотря на то, что его счета арестованы, однако его брат, Ахмед Каддаф ад-Дам, объявил в конце недели о том, что покидает свои посты. Сын Каддафи также ранее перешел на сторону оппозиции. Накануне также появилась информация о том, что беспорядки все сильнее разгораются в Бахрейне, Омане и Йемене.
В четверг на фондовых площадках США лидерами роста стали бумаги компаний промышленного сектора, а показатель Morgan Stanley Cyclical укрепился на 2.3%. Некоторый откат нефтяных цен благоприятно сказался на индексе Dow Jones Transportation Average, который вырос на 2.5% (в индекс входят 20 транспортных компаний).
Сегодня вечером внимание рынка будет занимать статистика – в 16.30 мск инвесторам будут представлены данные занятости вне с/х сектора за февраль (усредненный прогноз Bloomberg +196 тыс. против роста месяцем ранее на 36 тыс.), а также уровень безработицы в США в прошлом месяце (прогноз 9,1% с прежнего уровня 9,0%).
В 18.00 мск выйдут показатели по объему заказов промышленных предприятий в январе (прогноз +2% с декабрьского уровня 0,2%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – ретест уровня 1350 пунктов.
Графический анализ
Котировки развернулись к нижней границе восходящего канала, образованного с середины прошлого года, торги преимущественно проходили под верхней планкой канала. Поддержка сохранена и проходит через диапазон 1290- 1300 пунктов, данный диапазон был протестирован накануне. Последняя коррекционная цель на 1320 пунктов достигнута, далее ретест вершины канала на 1350 пунктов. Понижательное ралли до нижней границы канала на 1260 пунктов откладывается.
Текущая комбинация японских свечей «бычья контратака» – признак дальнейшего укрепление котировок (от 3 марта), цель движения – 1350 пунктов, а далее 1260 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс ранее находились в растущей волне с максимумом на 1350 пунктов в рамках классического пяти волнового восходящего цикла. Максимум первой волны – 1220 (10 ноября), максимум третьей волны – 1290 (20 января), текущая пятая волна, начавшись 30 января, завершилась на 1345 пунктах от 18 февраля. Мы получили образование нового понижательного цикла и завершение его первой понижательной волны с вершины на 1345 пунктов от 18 февраля до отметки 1290 пунктов от 24 февраля, с последующим этапом повышательной коррекции до диапазона 1320-1330 пунктов –вторая волна с максимумом на 1335 пунктов от 28 февраля. 1 марта котировки реализовали потенциал третьей волны понижательного тренда с первой остановкой продаж на 1300 пунктов. Накануне началась коррекция третьей волны, грозящая перерасти в новый тренд при пробое уровня 1350 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает появление среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1300 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально – признак зарождения тренда.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1300 пунктов, верхняя граница проходит через уровень 1350 пунктов – техническая цель.
Индикатор MACD остается в отрицательной области. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также сохраняют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности в 20 пунктов, что подразумевает дальнейшее его восстановление в нейтральной зоне. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности в 20 пунктов.
