Вчера российский фондовый рынок незначительно вырос на небольших объемах. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1473.53 пункта, повысившись на 0.12%.
Основные фондовые биржи США были закрыты в связи с празднованием Рождества. План республиканцев по преодоление фискального обрыва не получил достаточной поддержки, что понижает вероятность достижения договоренности до конца года. Необходимость повышения налогов на богатых по-прежнему разделяет политиков. Индекс VIX на уровне 18.59. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 1 б.п. до 2.93%, а 10-летних – не изменилась на уровне 1.77%.
Внешний фон на открытии российского рынка негативный. Японский Nikkei повысился на 1.49%, китайский Shanghai Composite вырос на 0.01%, индекс Гонконга Hang Seng в плюсе на 0.16%.
Доллар слабо растет относительно корзины валют (USD index 79.70 (+0.04%)). Доллар консолидируется относительно корзины валют ниже отметки 80. Евро (EUR/USD 1.318; +0.00%), в свою очередь, зафиксировался ниже $1.32. Европейская валюта корректируется в районе максимумов нескольких месяцев на фоне неопределенности по поводу исхода переговоров по вопросу фискального обрыва. Несмотря на множество негативных прогнозов, евро удалось удержать свои позиции в 2012 году на фоне предоставления помощи Греции, стимулирующих мер в США и объявления программы OMT (пока европейская валюта подорожала относительно доллара с начала года). Возможно, до конца года европейская валюта останется на сильных позициях, однако, мы помним, что стало вероятным снижение ставки со стороны ЕЦБ на фоне негативного прогноза по динамике экономики еврозоны. Безусловно, сильные стимулирующие шаги в краткосрочной перспективе поддержат евро, однако фундаментально валюта остается под давлением фундаментальных европейских проблем. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.46%, испанских – 5.21%. Иена (USD/JPY 85.27; +0.59%) упала против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.916; +0.00%) консолидируется против американской валюты.
Цены на нефть растут. Так, февральский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $109.33 (+0.49%), а WTI торгуется у отметки $89.03 (+0.47%). Нефть растет по мере приближения к дате «фискального обрыва» и отсутствия прогресса в переговорах по этому вопросу. Пока нефть откатилась от недельных максимумов. Brent тестирует ключевое сопротивление на $109.3-110.3 (50-, 200-дневная средняя), а WTI преодолел сопротивление на $87.5 (50-дневная средняя) и стремится к $92.3 (200-дневная средняя). Спред Brent-WTI упал до $20.2. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок слабо меняется на открытии. На момент написания обзора индекс ММВБ упал на 0.11% до 1471.9. Весь декабрь российский рынок уверенно восстанавливается, пройдя вверх уже не только важный психологический уровень 1400, но и весь коридор средних. Теперь индекс ММВБ торгуется выше ключевого уровня на 1431/48 (100-, 200-дневная средняя) и близко к ситуации перекупленности (RSI-14 = 61). Ближайшая поддержка на 1474 (10-дневная средняя), 1431/48 ((100-, 200-, 50-, 20-дневная средняя), затем 1400 и 1350/1360 (минимум июля/ноября).
Сегодня важных макроэкономических новостей не будет.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
