НЕФТЬ
Текущая цена (CLX1)
84.45 $/баррель (+0.96% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLX1)
80.78 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Ноябрьский фьючерс на нефть (CLX1) в начале новой недели уверенно растет.
Цены на фьючерс поддерживает новая порция заверений Европы, что с долговыми проблемами она справится – теперь заявления звучат со стороны Германии и Франции.
По мнению министра энергетики Саудовской Аравии Али аль-Наими, мировой спрос на нефть уравновешивается поставками, а сам нефтяной рынок стабилен и сбалансирован, однако Саудовская Аравия готова прикладывать еще больше усилий, чтобы нефтяной сектор не был столь подвержен внешнему фону.
В третьем квартале нефть WTI стала дешевле на 14% – это самое масштабное падение цены с конца 2008 года. В сентябре цена на нефть снизилась на 7%.
По данным API, запасы нефти за неделю снизились в США на 3.1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго показали, что товарные запасы в стране понизились за неделю на 4.7 млн баррелей, в то время как усредненный прогноз аналитиков составлял -1.5 млн баррелей. Запасы нефти на терминале Кушинг снизились на 831 тыс. баррелей, составив 30.1 млн баррелей, что является минимальной отметкой с марта прошлого года. Напомним, что на терминале в штате Оклахома гранятся физические объемы нефти.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLX1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLX1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – рост котировок к уровню 84 $/баррель.
Графический анализ
Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализует свой повышательный потенциал. В настоящий момент отмечаем успешную реализацию разворота от минимума года на 75.00 $/баррель. Первый уровень сопротивления – 84.00 $/баррель.
Волновой анализ
Понижательный волновой цикл:
Первая волна с уровня 90 $/баррель до уровня 77 $/баррель.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 84.00 $/баррель.
Отмечаем завершение третьей понижательной волны с тестом уровня 75.00 $/баррель.
Прогнозируем развитие повышательной волны к уровню 84 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен разворот от нижней границы среднесрочного канала на уровне 75.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку образовали медвежье пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» после «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор вошел в зону перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции в рамках входа значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов и выше).
S&P 500
Текущая цена (ESZ11)
1171.00 пункта (+0.17% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESZ11)
1140.26 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) продолжает укрепление.
Сегодня банки в США закрыты – страна отмечает День Колумба, но биржи функционируют.
Похоже, что в американской политике вновь намечается раскол: президент Барак Обама призывает республиканцев поддержать законопроект о создании новых рабочих мест, либо взять на себя ответственность за снижение темпов роста экономики.
Накануне Федрезерв США начал операцию Twist – ФРС продала краткосрочных облигаций со сроком обращения до января-июля 2012 года на сумму более $8 млрд. Ранее, 3 октября, Федрезерв начал покупку долгосрочных долговых бумаг. Напомним, что программа Twist будет работать до середины следующего года, а ее объем составляет $400 млрд. Ожидается, что вследствие работы программы Twist долгосрочные ставки понизятся в среднем на 20 базисных пунктов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESZ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление к уровню 1180 пунктов после повторения минимума года на 1078 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем разворотный импульс наверх после оформление паттерна «двойное дно» на 1078 пунктов. Прогнозируем краткосрочный отскок котировок к уровню 1180 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие понижательного цикла:
Первая волна началась с уровня 1220 пунктов и завершилась на отметке 1180 пунктов.
Вторая коррекционная волна привела котировки к уровню 1210 пунктов.
Третья понижательная волна преодолела графический уровень поддержки на 1150 пунктов и протестировала зону поддержки 1100-1120 пунктов.
Отмечаем четвертую волну от уровня 1100 пунктов до уровня 1190 пунктов.
Пятая понижательная волна завершилась на уровне 1078 пунктов.
Отмечаем реализацию первой волны нового повышательного цикла от уровня 1078 с целью на 1180 пунктов
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1160 пунктов, образовали медвежье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда, при этом котировки находятся под Облаком Ишимоку и стремятся достигнуть нижней его границы.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует об отскоке вверх от нижней границы канала и по совместительству минимума года – 1078 пунктов.
Индикатор MACD указывает на восстановление с переходом в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности и тестирует на прочность зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
