DAX – ежедневный обзор
Текущая цена (FDAXZ1)
5321.00 пункта (+1.96% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXZ1)
5449.10 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) сегодня продолжают начатый накануне рост.
Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 2.1%. За прошедшие три торговых дня показатель вырос на 4.7%.
Так, на рынке обсуждают вероятность принятия решения ЕЦБ на следующей неделе по возобновлению программ выкупа облигаций обеспеченных ипотечными кредитами или ссудами государственному сектору, а также по дополнительному пакету мер смягчения денежной политики.
Однако пока еще нет единого решения по наращиваю объемов Фонда финансовой стабильности Еврозоны (EFSF). Детали стратегии пока только обсуждаются, но в идеале расширение возможностей фонда позволило бы работать более эффективно.
В корпоративном секторе акции Societe Generale выросли на 8.5%, бумаги Credit Agricole укрепились на 7.3%, Deutsche Bank – на 6%, BNP Paribas – взлетели на 9.6%.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXZ1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – продолжение восстановления от уровня поддержки на 5000 пунктов.
Графический анализ
Текущая комбинация японских свеч – «бычье поглощение» реализует свой повышательный потенциал. Ранее активная торговля от продаж до этого привела котировки к психологическому уровню поддержки на 5000 пунктов. Целевой уровень сопротивления проходит через отметку 5800 пунктов. Важный уровень поддержки на 5000 пунктов, он же часть формации «двойное дно».
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в повышательном цикле.
Первая растущая волна от уровня 5000 пунктов с целью 5650 пунктов.
Вторая коррекционная волна от уровня 5650 пунктов завершилась на уровне 5000.
Отмечаем развитие третьей растущей волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда. Важный уровень сопротивления расположен на 5800 пунктов, уровень поддержки – на 5000 пунктов.
Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
S&P 500 – ежедневный обзор
Текущая цена (ESZ11)
1171.15 пункта (+1.14% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESZ11)
1172.43 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) продолжает уверенный рост.
Накануне стало известно, что Федеральная резервная система в рамках программы «Твист» будет выкупать государственные долговые обязательства США 13 раз в месяц, продавать активы – 6 раз в месяц, изменяя таким образом структуру портфеля облигаций.
Так, Центробанк намерен пять раз в месяц продавать US Treasuries на сумму $8-9 млрд, а TIPS – один раз в месяц объемом в $1-1.5 млрд. При этом покупка бондов будет осуществляться 12 раз внутри месяца, приобретение TIPS – один раз.
Напомним, что на минувшей неделе Федрезерв объявил о запуске новой программы объемом в $400 млрд.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен данными: в 15.45 мск выйдут данные по недельному индексу сопоставимых продаж в розничных сетях, в 18.00 мск – показатели по индексу потребительского доверия в США за сентябрь
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESZ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – продолжение разворота наверх от зоны поддержки на 1100-1120 пунктов.
Графический анализ
Котировки уперлись в зону поддержки, проходящей через предыдущие минимумы, на 1100-1120 пунктов. Ожидаем восстановление котировок внутри торгового канала с верхней границей 1210 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие понижательного цикла:
Первая волна началась с уровня 1220 пунктов и завершилась на отметке 1180 пунктов.
Вторая коррекционная волна привела котировки к уровню 1210 пунктов.
Третья понижательная волна преодолела графический уровень поддержки на 1150 пунктов и протестировала зону поддержки 1100-1120 пунктов.
Отмечаем коррекционную волну наверх от уровня 1100 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1100 пунктов, образовали медвежье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда, при этом котировки находятся ниже Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о реализации разворота от нижней границы канала на 1100 пунктов, вероятно движение к верхней границе канала на 1210 пунктов.
Индикатор MACD указывает на восстановление в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними выросло.
Осциллятор развернулся из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает сохранение понижательной тенденции. Рекомендуем сохранять короткие позиции с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).
