В понедельник индекс РТС рухнул на 12,01% до 1 115,06 пункта, а индекс ММВБ на 10,79% до 1 288,81 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились в 2,3 раза и составили 114,8 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA снизился на 0,94% до 16 168,03 пункта, S&P500 на 0,74% до 1 845,73 пункта, а NASDAQ на 0,72% до 4 277,3 пункта. Нефть (Brent, апрельский фьючерс) подорожала на $2,13, и её цена составила $111,2 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ видим, что открывшись с огромным гэпом вниз, массированные продажи продолжились. Котировки попытались зацепиться за поддержку в лице минимумов августа (~1 355 п.). Однако она продержалась всего 15 минут, после чего была буквально сметена. Не спасла быков и расчетная цель падения, после пробития пятимесячного торгового диапазона на высоту h (~1 310п.) . И только в районе прошлогоднего минимума У(1 271,48 п.) и нижней грани большого треугольника медведи охладили свой пыл. В результате день завершился в огромном минусе (10,79%), а индекс РТС за счет ослабления рубля рухнул аж на 12%.
Таким образом, всего за один день было потеряно то, что росло почти 3 месяца (с середины июня прошлого года от 1271п. до середины сентября — 1425 п.). А такого однодневного обвала не было с сентября 2008 года. С технической точки зрения минус для покупателей в том, что объемы торгов резко возросли, и были самыми большими с августа 2011 года. При этом индексы по всем значимым интервалам от часа до месяца вошли в продажу, а бычьим дивергенциям пока просто неоткуда взяться. Правда, потенциальный плюс в том, что котировки достигли района трехлетней поддержки. И этот фактор может хоть как то мобилизовать покупателей.
Однако картина по индексу РТС очень печальная для них. Вчера была пробита своеобразная «ватерлиния» российского фондового рынка, которая находится на отметке 1200п. А в этом случае котировки c большой вероятностью свалятся на высоту треугольника h, которая находится на отметке ~700 п. В этом же районе проходит долгосрочный растущий тренд (1), начинающийся после дефолта 1998 года. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время. После вчерашнего обвала напрашивается по крайней мере, отскок, что и показала вечерня сессия ФОРТС. И по его силе можно будет судить о дальнейшем развитии событий.
Сильным сопротивлением теперь станет вчерашняя поддержка — минимум августа 2013 г. (~1 355 п.). Немного выше проходит и уровень 38% коррекции (~1 360 п.) от всего падения с середины февраля. Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно. Основным редутом быков остается район трехлетних минимумов.
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Накануне американские площадки закрылись в минусе (0,7%-0,9%), а Латинская Америка в лице Бразилии не торговала. Но сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют, а Азия разноцветная. Если Япония подрастает на 0,5% Гонконг на 0,7%, а Индия на 1,2%, то Китай припадает на 0,2%, а Корея на 0,5% Нефть за понедельник подорожала на $2,13, и её цена составила $111,2 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото» приседают.
Вчера в районе цели падения (~1 310 п.) по ММВБ, мы рекомендовали подкупить по крайней мере, на отскок. Цены ушли существенно ниже и сработал стоп. Однако, котировки достигли района трехлетних минимумов, где полагаем лонг был восстановлен.
На сегодня рекомендуем длинную позицию прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
