Здравствуйте, уважаемые читатели. После долгого перерыва мы предлагаем вам вернуться к теме автоматизаций торговых стратегий, и начнем с довольно простой трендовой торговой стратегии, основанной на классическом сочетании индикаторов тренда и осцилляторов, EMA’s Bands with RSI filter. Посмотрим, насколько эффективной остался такой набор инструментов для современного рынка.
Индикаторы стратегии
- ЕМА (5);
- ЕМА (21);
- RSI filter (7);
- MACD with EMA (10, 20,3, 7).
Авторские правила стратегии
EMA’s Bands with RSI filter – стратегия для внутридневной торговли, без ограничения по времени использования и мультивалютная. Значение стоп-лосса, согласно правилам, трейдер должен был подобрать самостоятельно, не выходя за пределы 2-5% риска на одну сделку. Коротко это выглядит так:
- Валютные пары: любая.
- Таймфрейм: M15 и выше.
- Время торгов: любое.
- Риск-менеджмент: риск – не более 2-5% от депозита на одну сделку.
После установки всех индикаторов на график, ваш рабочий экран должен выглядеть следующим образом:
Торговые сигналы стратегии
Сделку на покупку открываем при следующем сочетании правил:
- Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 пересекает EMA (21) снизу вверх.
- Индикатор MACD показывает значение выше нулевого уровня.
- Осциллятор RSI filter (7), который в данной стратегии представлен в виде баров, показывает восходящую тенденцию – зеленые бары.
- Стоп-лоссставим под ближайший локальный минимум.
Сделку на продажу открываем при противоположных сигналах индикатора.
Автор предлагает несколько вариантов сопровождения сделки, основанных на работе с индикаторами и просто математически. Подробнее вы можете узнать в описании торговой стратегии.
Тестирование работы торгового робота
Так как авторские условия торговли очень гибкие и осветить их в рамках одного обзора проблематично, мы определили для себя некоторые ограничения. Для тестирования робота мы будем использовать начальный депозит 10 000$, таймфрейм H1 и стандартные параметры советника. В качестве условий для закрытия сделки берем сочетание Тейкпрофит = 2 * СтопЛосс, т.к. закрытие по показаниям индикаторов EMA не дали положительных результатов. Период тестирования: 2013 год – настоящее время.
Параметры торгового советника
Настройки EMA Линий
- EMA1_Period=5 — период быстрой линии EMA;
- EMA2_Period=21 — период медленной линии EMA.
Настройки MACD
- FastEMA=10;
- SlowEMA=20;
- SignalEMA=1;
- MAofSignalPer=7.
Настройки RSI
- PeriodRSI=14.
Настройки TakeProfit – параметр TpType
- SL*2 — ТейкПрофит рассчитывается по размеру СтопЛосса * 2;
- EMACross — закрытие по обратному пересечению линий EMA;
- FunCross — закрытие по заходу цены в область между линиями EMA.
Тестирование проводится быстрым методом, т.к. итоговые результаты практически не отличаются от тестов, проведенных по всем тикам.
Итак, в ходе исследования мы провели тесты на 23 валютных парах (5-тизнак), а также золоте при фиксированном спреде. Результаты оказались не самыми удачными на многих инструментах (подробности в файле в конце статьи), но все же интересные имели место быть.
Самой результативной оказалась пара CADCHF, показавшая 13% прибыли за 155 торговых сделок при максимальной просадке в 7,35%.
Чуть менее успешный результат был показан кросс-курсом AUDNZD: 9% прибыли за 134 торговые сделки с просадкой 5,8%.
Ну и последним из тройки лидеров стала пара EURUSD, показавшая 7,5% прибыли за 126 сделок, но с очень большой просадкой в 11,36%.
Конечно, за период в 2 года 13% прибыли – это очень мало, учитывая объем просадки. Тем не менее, в стратегии видится потенциал, учитывая успехи на высоковолатильных парах и похожий рисунок графика баланса. Для дальнейшего исследования мы рекомендуем провести тестирования на всех достаточно волатильных валютных парах с несильно большим спредом на внутридневных таймфреймах, а также попробовать оптимизировать параметры скользящих средних.
Советник представлен в открытом коде, доступном для доработки и модернизации. Приглашаем продолжить обсуждение в комментариях к статье или ветке на форуме, указанной ниже.
Всем удачных трейдов, и до встречи в следующем номере!
Файлы для скачивания
- Полное описание торговой стратегии с индикаторами и шаблоном
- Результаты исследования на 24 инструментах
- Торговый советник EMA’s Bands with RSI filter (mq4)
