В 75 номере журнала ForTrader.org. мы рассмотрим любопытную торговую стратегию под названием The.7, которая с интересом обсуждалась трейдерами на зарубежном форуме. Суть этого торгового алгоритма проста и понравится многим, особенно тем участникам рынка, кто предпочитает заключать сделки редко и стремиться к прибыли, взятой по всей длине тренда.

Другие исследования журнала ForTrader.org:

Установки торговой стратегии

Более подробно о стратегии The7 при ручной торговле вы можете прочесть на нашем сайте, здесь же обсудим основные моменты, необходимые нам для автоматизации процесса. Итак, для работы нам понадобится:

Таймфрейм: Daily
Валютные пары: разнообразные
Время торгов: раз в сутки на открытии свечи
Индикаторы: EMA (5), построенная на High, и EMA (5), построенная на Low

Как утверждает автор стратегии, работать по ней нужно по максимальному количеству валютных пар с тем, чтобы серии коротких сделок могли быть перекрыты одной хорошей прибыльной. Кроме того, в год на одном инструменте стратегия делает около 10-15 сделок, что явно совсем немного и позволяет поэкспериментировать.

Интересно также обратить внимание на тот факт, что терминал мы открываем всего раз в сутки – на открытии свечи: есть сигнал – ставим ордер, нет – идем отдыхать.

Правила торговой стратегии The7

Для торговли устанавливаем на график две скользящие средние с периодом 5, одну построенную по High, вторую – по Low. Это и будет наш рабочий канал. В правилах же все максимально просто:

Сделка на покупку совершается в том случае, когда бычья свеча открывается за пределами канала, а закрывается внутри него. С открытием нового бара, устанавливаем ордер Buy.

Для сделки на продажу медвежья свеча должна открыться вне канала, а закрыться внутри него, прорывая верхнюю границу сверху вниз.

Рис. 1. Примеры открытия сделки на покупку и продажу.

Торговая позиция не открывается, если сигнальная свеча пробила сразу обе границы канала, т.к. это может означать, что движение уже преодолело свой пик.

Стоп-лосс устанавливается на High или Low сигнальной свечи, прибавив к нему величину спреда.

Профит берется при появлении условий для противоположной сделки.

В описании также рекомендуется использование Tralling stop. Проверив его в работе, не рекомендуем этого делать, т.к. закрытие и без того получается ранее.

Автоматизация торговой стратегии The7

Как видим, правила максимально формализованы, поэтому написать робота не составляет особого труда. Единственным настраиваемым параметром является период скользящей средней — ma_per. Он по умолчанию у нас равен 5.

Автор стратегии The7 рекомендует торговать сразу по нескольким валютным парам, протестируем советника на EURUSD, GBPUSD и NZDUSD. Начальный депозит берем 10 000$, время теста – 24 года: с 1989 по 2013, чтобы набрать необходимую статистику. Тестирование проводим по ценам открытия, т.к. сделки у нас открываются на новом баре.

Рис. 2. Результат тестирования стратегии The7 на EURUSD.

Рис. 3. Результат тестирования стратегии The7 на GBPUSD.

Рис. 4. Результат тестирования стратегии The7 на NZDUSD.

К сожалению, как вы можете видеть на рисунках, стратегия нестабильна. Прибыль, конечно, достигается и высокая, но пиками и тут же теряется. Мы провели тестирование также на других валютных парах и таймфреймах, оптимизировали стратегию по периоду скользящей средней, но везде итог один: результаты совершенно не оправдывают затраченных средств и времени.

Очевидно, что The7 нужен еще один фильтр для работы, возможно, осциллятор, помогающий избежать убыточных серий. Будем рады вашим идеям относительно развития стратегии, т.к. идея в целом интересная, нужно только ее чуть доработать.