В этом выпуске мы исследуем стратегию, предложенную участником форума с ником Ихо де Пута. Тактика основана на ценовом диапазоне дневных свечей, а также том предположении, что именно по пятницам у нас широкие движения за счет частого именно в этот день выхода новостей рынка.
Стратегия является доработанной от версии тактики One Night Standing by Joe Krutsinger. В ней применяется анализ цен и поиск пробойных уровней на основе 9-тидневного диапазона, а также средние скользящие для определения глобального тренда. Кроме того, стратегия предполагает выставление ордеров исключительно по пятницам и по довольно простым правилам, которые легко можно использовать даже вручную.
Основные правила работы стратегии
1. Сделка на покупку: в пятницу в 00:00 производим поиск максимальной цены за последние 9 дней. Устанавливаем ордер на покупку на уровне найденного максимума, плюс 5 пунктов.
2. Сделка на продажу: в пятницу в 00:00 производим поиск минимальной цены за последние 9 дней. Устанавливаем ордер на продажу на уровне найденного минимума, минус 5 пунктов.
3. СтопЛосс устанавливается на уровне 40-90 пунктов от цены.
4. Применяется ТрейлингСтоп на расстоянии 40-90 пунктов от цены.
5. Все сделки и ордера закрываются в 23:00 той же пятницы.
Как видим, я вас не обманул, правила действительно очень просты и доступны для торговли даже руками. Но наша задача состоит в том, чтобы проверить, прибыльно ли использовать данную тактику в торговле. Поэтому пойдем нашим обычным для этого путем – написанием эксперта, который оперативно на истории покажет нам эффективность предложенного торгового алгоритма. Проведем тест.
Тестирование стратегии по авторским правилам
Так как в системе предполагается работа только по пятницам в диапазоне 00:00 – 23:00, проверим ее работу без использования СтопЛосса. Тот широкий пятничный диапазон, на который надеется автор, может сыграть и против, если стоп-уровень попадет в коррекционное движение. Тестирование проводим традиционно на паре EURUSD, часовой график, в период 2006-2010 гг.
Как видим, успеха данный подход не принес. Долгое время баланс находился фактически в «нулях», после чего лихо упал. Попробуем работу со СтопЛоссом. Тестирование проводим традиционно на паре EURUSD, часовой график, в период 2006-2010 гг.
Ничего нового и интересного и в этот раз мы не увидели, СтопЛосс не принес желаемого эффекта и панацеей точно не оказался. Возможно, это связанно со спецификой поведения пары EURUSD. Давайте посмотрим, что нам покажет эксперт на других валютных парах.
Первым нас будет интересовать валюта нашего сегодняшнего номера: фунт, а именно пара GBPUSD. Используем тот же часовой график в том же диапазоне с 2006 по 2010 год.
Вот это уже кое-что. Не смотря на рваный вид графика, депозит увеличен практически вдвое, что не может не радовать автора. Может быть, он просто сразу не открыл нам секрета, на какую пару смотреть?
Следующим испытуемым будет иена. Условия те же: часовой график, период тестирования — 4 года. Смотрим, что получится.
С переменным успехом. На USDJPY я бы, конечно, не рекомендовал работать, если вы не супер рисковый трейдер. Совершенно неизвестно, в какую зону вы попадете: стремительного роста или лавинного падения. В итоге же заработок наш составил 50% от начального депозита.
Тестирование стратегии на канадском долларе более всего порадовало меня. Уверенный рост кривой баланса, более чем 100%-ое увеличение депозита. Все очень симпатично и привлекательно. Делаем вывод, что «сырьевики» хорошо отрабатывают правила пятницы. Будем искать подтверждения у еще одного представителя этого класса – австралийского доллара.
Пара – AUDUSD, часовой график, период тестирования: 2006-2010 гг. В принципе, практикой положительную работу с сырьевыми валютами мы доказали. Однако тот факт, что только в последнее время (кризисное) пара «выстрелила», говорит о том, что вероятно на восстанавливающемся рынке мы более подобной картины не увидим. Потому из дальнейшего исследования пару исключаем.
В итоге, нашими претендентами на победу стали USDCAD и GBPUSD. Предлагаю исследовать валюту номера, раз уж сегодня о ней разговор. С канадцем, я уверен, вы разберетесь сами.
Оптимизация торговой стратегии
Итак, фунт стерлингов.
Как видим на рисунке 7, есть параметры, которые заставляют увеличить прибыльность системы более чем в 20 раз. Однако процент максимальной просадки совершенно не радует меня – далеко не каждый трейдер способен вынести спокойно потери в 50% от накопленного депозита, прежде чем признать тактику неработающей. Поэтому выбираем третий по прибыльности вариант, имеющий наименьшую максимальную просадку в 24%, тем более что на форвард-тестах система с такими параметрами радует не меньше.
Кроме того, рассмотрим еще один вариант хорошей работы параметров. Так сказать, на выбор читателю.
Тестируем работу эксперта с новыми параметрами
Скачать отчет. Скачать параметры.
Есть чему порадоваться глазу: Матожидание выигрыша 316, Максимальная просадка 13%, чистая прибыль 112 тысяч, и все это от депозита в 5000 долларов. При этом особенно впечатляет непрерывная прибыль в 28,5 тысяч против непрерывного убытка всего в 7,8. В этой ситуации грустно становится лишь от того, что работает тактика только по пятницам…
Рассмотрим другие параметры той же пары.
Что мы видим? Опять же отличный тест на будущем периоде. Прибыль, конечно, сильно уменьшилась, зато максимальная просадка составляет всего 8%, а статистика по выигрышам куда приятнее. Данные параметры также имеют право на жизнь, но для более консервативных трейдеров, ориентирующихся на стабильность, а не на высокую прибыль.
Делаем выводы
Результаты оптимизации и теста на участке вне оптимизации показали, что стратегия имеет рациональное зерно и вполне подходит для того, чтобы применять ее даже на реальных счетах. Тот факт, что работать нужно только по пятницам и правила достаточно просты для исполнения, делает ее привлекательной для новичков, а также для мастеров трейдинга в качестве дополнительного заработка. Но в любом случае, помните, что прежде чем ставить советник на реальный счет, вы должны быть сами уверены в его работоспособности.
Описание параметров полученного советника:
— timeopen — час начала поиска параметров.
— timeclose — час удаления и закрытия позиций.
— maper10 — период первой скользящей средней.
— maper40 — период второй скользящей средней.
— maxdays — количество свечей, на которых искать максимум/минимум.
— indent — отступ в пунктах от максимума и минимума при установке ордера.
— Mn — множитель, для пятого знака указывать 10.
— StopLoss — размер СтопЛосса.
