В данной статье продолжаем изучать современные методы управления торговыми сделками. В предыдущей публикации мы затронули первые 9 способов увеличить прибыльность стратегии за счет грамотного управления позициями. Продолжим подбирать эффективные методы.
Метод 10. Частичное закрытие на силе
Альтернативный метод, который поможет сгладить кривую эквити, заключается в фиксации части прибыли на первом признаке силы.
Если вы в сделке, а рынок дает вам неожиданную прибыль, то возьмите ее (для этого правила я использую прибыль 1,5% и больше за день).
Такой подход позволяет немедленно капитализировать часть ваших доходов. Отчасти это может слишком рано вывести вас из некоторых трендов, но при этом будет гарантией того, что вы не превратите приличный доход в убыток, и улучшит стабильность вашей торговли.
Можно разделить быструю позицию между этим способом и стопом на быстром типе рынка, описанном в предыдущей статье, если это не слишком сложно для вас.
Метод 11. Волатильные новостные события
Новости часто выступают в качестве катализатора, как в движущих, так и в коррекционных трендах.
Хорошая вещь заключается в том, что большинстве случаев вы будете знать потенциальное воздействие конкретного события заранее, и соответствующим образом планировать.
В целом, в начале тренда я держу свои стопы широкими, чтобы дать тренду проявиться. Но позже в тренде, если у меня есть достойная прибыль, я буду агрессивным в ее защите.
В школе тяжелых ударов я хорошо изучил, как много перекупленный или перепроданный рынок может вернуть на новостях, которые ему не нравятся. Вступает в игру фиксация прибыли, ликвидность высыхает, и импульсные трейдеры запрыгивают на борт, в мгновение ока уничтожая с трудом заработанную прибыль.
Для защиты я подтягиваю стоп по некоторым или по всем остающимся позициям, вместо простого выхода из рынка.
Метод 12. Технический разворотный сигнал
Иногда рынок дает нам хороший четкий сигнал, резко снижающий шансы на достижение нашей цели. Когда так происходит, будьте готовы действовать, а не держать и надеяться.
На графике видны явные признаки того, что мы достигли верхней точки на EUR/JPY:
Важно отметить, что если вы хотите действительно больших прибыльных сделок, вам будет необходимо держаться в течение этих периодов неуверенности.
Я закрываю одну треть позиции при такого рода прайс-экшн, удерживая оставшуюся часть с широким трейлинг стопом.
Метод 13. Трейлинг стоп для больших прибылей и трендов
Чтобы серьезно вырастить свой счет, бывает полезным получить несколько больших прибыльных сделок.
Часть теории, лежащей в основе стабильной торговли и комплексных выходов, заключается в том, что подход следования за трендом может быть очень прибыльным, но его трудно торговать, поскольку у вас может быть много убытков, пока вы ждете тренда.
Не стесняясь, забирайте немного со стола, когда рынок делает это доступным. Так вы сможете значительно уменьшить число убытков, и, оставляя некоторый «запас риска», вы сможете извлечь прибыль из трендов, когда они все-таки случатся. Это менее стрессовый способ ловли трендов, вместо того, чтобы пересиживать десять убыточных сделок подряд, прежде чем получить прибыль.
Главное при таком подходе — не закрывать преждевременно сделки, когда случается тренд. Для этого подходит «механический» трейлинг-стоп. Мне нравится для этого использовать индикатор «Супертренд»:
Но не покупайтесь на один график. Такие тренды далеко не обычное явление. Вот что произошло дальше:
Как видите, жизнь следователя за трендом может быть трудной при отсутствии способа оставаться прибыльным / ограничивать убытки в неизбежной фазе консолидации.
Также мне нравится использовать трейлинг-стоп по «медленной» позиции, поскольку я не хочу отдавать обратно по ней слишком много. Для этого я использую экспоненциальные скользящие средние 3 и 7 периодов. Опять-таки, вместо выхода на их пересечении, я подтягиваю стоп до 0,1% позади свечи.
В частности, мне нравится использовать их после «сильных» типов рынка, когда нет разворотного прайс-экшн.
Обратите внимание, что я использую 3×7 только после формирования тренда, а не когда цена колеблется вокруг входа.
Метод 14. Цена приближается к вашей цели и откатывается
Следующий метод трейд-менеджмента разработан для устранения этих ужасных ситуаций, когда цена приближается к вашей цели, а затем откатывается.
Во-первых, важно отметить, что даже если я – долгосрочный следователь за трендом, я люблю использовать цели. Хотя в некоторых случаях это означает, что я не извлекаю прибыль из полного тренда, чаще всего это помогает мне не отдавать обратно приличный кусок прибыли. Вообще, я склонен задавать цель в районе 10% от текущей цены, но я скорректирую это значение в зависимости от графиков.
[info_block align=»right»]Когда вы берете прибыль, или если тренд в вашу сторону продолжается, вы можете продолжить доливаться к позиции.[/info_block]
Если цена оказывается в границе 1% от моей цели, я начинаю радикально подтягивать стоп. Я использую метод, называемый 1: 1 риск/профит стоп. Итак, если цена оказывается в границе 1%, я подтягиваю стоп до 1%. Если цена оказывается в 0.5% от цели, я подтягиваю стоп до 0.5%, а затем, если цена оказывается в границе 0.25%, я подтягиваю мой стоп до 0.25% от текущей рыночной цены.
Тем самым, мне не нужно достигать цели, чтобы быть прибыльным, достаточно только приблизиться к ней. Мы также с очень хорошим эффектом используем этот метод на краткосрочных сигналах.
Метод 15. Метод перезахода / доливки в трендовых рынках
Когда вы берете прибыль, или если тренд в вашу сторону продолжается, вы можете продолжить доливаться к позиции.
Я делаю это одним из трех способов, хотя моим любимым является метод пробоя.
- После периода консолидации на дневном графике (или пробоя низкой волатильности на 4-хчасовом графике) и движения в направлении тренда, я ищу возможность добавить новую позицию или перезайти. Это в зависимости от того, как я позиционирован в этот момент.
- Доливка после ложного пробоя в тренде.
- Также я доливаюсь на пересечении 3х7 EMA в направлении тренда, если RSI не перепродан (в медвежьем тренде) или не перекуплен (в бычьем тренде).
Преимущество использования RSI в комбинации со скользящими средними заключается в том, что это убирает свободу действий из подхода, снижая количество ошибок.
Метод 16. Кульминация покупок/продаж + Экстремальные типы рынка
Иногда имеет смысл «схватить прибыль и бежать».
Анализ типов рынка предполагает, что тренды заканчиваются «кульминациями покупок и продаж». То есть, один последний агрессивный шаг перед капитуляцией.
В этих обстоятельствах или в других случаях, когда на вас сваливается неожиданная прибыль, лучше забрать ее.
Для этого подтяните стоп-лосс по всей позиции и тральте его в 1% позади текущей цены.
Сказать, что для этого пришло время, можно после очень длинной свечи (или серии свечей, заканчивающейся очень длинной свечой), торгуемой за границами полос Боллинджера, или если цена проходит более 2.5% за день после сильного тренда. RSI также будет на экстремальных уровнях:
Если вы используете тейк-профиты, то чаще всего эти движения в любом случае выведут вас из рынка, но если у вас что-то осталось в сделке, необходимо проявить инициативу, поскольку весьма вероятен быстрый разворот цены.
Метод 17. Три «трюка» успешного трейд-менеджмента
Первый трюк для успешного управления сделкой состоит в исключительной ясности ваших правил. Если присутствует неоднозначность, вы будете принимать непоследовательные решения, приводящие к непоследовательным результатам. Будьте точны в интерпретации каждого элемента своей методики.
Второй фокус заключается в поддержании простоты. Как уже упоминалось ранее, не все методы трейд-менеджмента будут правильными для вашего подхода. Тщательно подберите методы, дающие вам наилучшие результаты, и если правило добавляет сложности без заметного улучшения результатов, то откажитесь от него.
И наконец, не стоит забывать общих принципов трейд-менеджмента. Идея заключается в помощи при нахождении баланса между сокращением убытков, позволением прибыли расти и фиксацией прибыли, когда рынок дает такую возможность, для достижения стабильных результатов.
Если вы будете следовать этим трем «трюкам», то с достаточной практикой, трейд-менеджмент, вероятно, станет основой вашей торговой деятельности.
