Индикаторы флета (осцилляторы)

Устойчивый тренд на рынке – это такое время, когда работает буквально ВСЁ. Какой трендовый индикатор ни возьми, какую ценовую модель ни используй, при хорошем тренде всегда будет профит.

Но после всякого тренда наступает флет, который начинает «пожирать» заработанные на тренде профиты. Мы продолжаем открываться в сторону старого тренда… да еще и на пробитие пиков, а их, как назло, чуть пробивает, и назад, во флэт. Вот как раз об этом периоде мы и поговорим ниже.

Разговор пойдет, естественно, об индикаторах флета или осцилляторах (от лат. oscillatio — качание, раскачивание). Если в двух словах, то осциллятор – это индикатор, который осциллирует (колеблется) вокруг нулевой линии или в диапазоне от 0 до 100%. Главное назначение осцилляторов – показывать во время флета вершины и низины, от которых рынок, вероятно, оттолкнется и направится к обратной границе канала, либо по тренду, либо на разворот тренда. Представим самые популярные из осцилляторов.

Осциллятор Stochastic

Построение: стохастик строится в 3 шага. На шаге первом берется окно из, к примеру, 8-ми свеч, в котором находится самый высокий максимум и самый низкий минимум. Эти значения в последующем и будут 100% и 0% в окне индикатора. Цены закрытия дают быстрый стохастик. Далее, на шаге втором, быстрый стохастик для получения медленного сглаживается чаще всего 3-периодной простой скользящей средней. На шаге третьем на медленный стохастик набрасывается сигнальная линия, также чаще всего с периодом 3.

Чаще всего используют параметры Стохастика: (5, 3, 3); (8, 3, 3); (14, 3, 3).

Использование/торговые сигналы: стохастик используется как отдельно во флете, так и в тренде с индикатором тренда (как фильтром). Для сделки на покупку используют пересечение медленным стохастиком сигнальной линии снизу вверх. Как вариант, выход стохастика из зоны перепроданности, которую чаще обозначают уровнями 20 или 30. При сильном тренде стохастик не успевает опускаться в зону перепроданности, поэтому ее уровень повышают до 50-60 и используют откат в эту зону для входа. Аналогичные правила, но в обратном направлении, используются для сделок на продажу. Используют также прямые и обратные дивергенции.

Рис. 1. Работа стохастика во флете.

Преимущества: при спокойном рынке с ярко выраженными ценовыми размахами использование стохастика не доставляет никаких неудобств — сигналы очень качественные, когда рынок ходит, как синусоида. В спокойном (и широком) флете данный индикатор хорошо показывает вершины и низины.

Рис. 2. Стохастик в спокойном тренде.

Недостатки: «залипание» в тренде, а в «рваном» флете сигналы сильно запаздывают в силу использования на стохастике двух скользящих средних.

Рис. 3. Залипание при сильном тренде.

Индикатор Williams’ %R

Этот индикатор нельзя описывать отдельно от стохастика. Причина: процентный диапазон Вильямса – это тот же быстрый стохастик, только с перевернутой шкалой (от 0 до минус 100).

Построение: для построения процентного диапазона Williams’ %R, также как и для стохастика, берется «окно» из, например, 14 свеч, среди которых находятся самый высокий максимум и самый низкий минимум, которые в окне индикатора, соответственно, станут 0 и минус 100%. Индикатор строится по ценам закрытия и не сглаживается.

Чаще всего используют параметры индикатора Вильямса: 14, 21.

Использование/торговые сигналы: Williams’ %R изначально задуман как индикатор, показывающий зоны перекупленности/перепроданности. Но поскольку эти понятия чисто экономические, то применительно к графику цен нахождение индикатора в зоне выше -20 или ниже -80 говорит о хорошем откате при тренде, либо о зарождении волны против тренда с последующей сменой, либо о подходе цены к границе флэта. И более ничего!

Для входа в сделку на покупку используют выход из зоны -80 (либо другие по своему усмотрению). Аналогичные правила, но в обратном направлении используются для сделок на продажу. Причем, благодаря простой формуле индикатора, можно заранее просчитать, где будет уровень -80 или любой другой.

Преимущества Williams’ %R: если использовать для входа достижение индикатором крайних границ (-100 или 0), то они зачастую получаются снайперскими, и сделка не висит долго в минусе. Но, тем не менее, для этого индикатора нужен хороший фильтр (трендовый индикатор), чтобы не попасть в сделку на развороте, надеясь на продолжение тренда. С Williams’ %R неплохо решается проблема «рваного» флета, в котором цена очень быстро отскакивает от границ, в результате чего стохастик с сигналом запаздывает. Индикатор Вильямса же запаздывать не будет.

Недостатки: также «залипает» в тренде.

Рис. 4. Отлов пиков в тренде.

Рис. 5. «Рваный» флэт.

Индекс относительной силы – Relative Strength Index, RSI

Индикатор разработан Уэллсом Уайлдером в 1978-м году.

Построение: индикатор показывает соотношение среднего значения повышения цен закрытия к среднему значению понижения цен закрытия в ценовом «окне».

Чаще всего используют параметры: 9, 14, 25.

Использование/торговые сигналы: Чаще всего используют сигнал дивергенции. Также по этому индикатору строят трендовые линии, пробитие которых происходит очень часто до того, как цена пробьет свою трендовую линию на графике.

Рис. 6. Дивергенция и пробитие трендовой линии.

Преимущества: пробитие трендовой линии на индикаторе предвещает разворот цены быстрее, чем это делает пробитие ценой своей трендовой линии. Также на индикаторе наблюдают ценовые модели, которые на графике не видны или неотчетливы.

Недостатки RSI: ложные сигналы о перекупленности/перепроданности в тренде.

Конверты – Envelopes

Индикаторы, которые прямо на графике цены показывают границы ценового канала/границы флета. Наиболее распространенные: Envelopes, Bollinger Bands, Price Channel (назначение последнего отлично от первых двух и строится иначе).

Построение: индикатор строят с помощью скользящих средних — от «главной» скользящей вверх и вниз на одинаковое расстояние откладывается эта же скользящая. В итоге такой осциллятор совмещает в себе характеристики как трендового, так и флэтового индикатора. Иначе говоря, этот индикатор можно рассматривать как колебание цены вокруг своей скользящей до границ вверху и внизу (сравните, например, со стохастиком, у которого есть границы 0 и 100%). Конверты строят так, чтобы в их пределах содержалось около 95% цены.

Часто используют параметры: Envelopes – зависит от предпочитаемой скользящей средней, Bollinger Bands – SMA(20) и два среднеквадратичных отклонения.

Использование/торговые сигналы: в тренде для покупок используют заход ниже скользящей, для выхода из рынка – верхнюю границу конверта. Во флете работает торговля от границы к границе. Аналогичные правила, но в обратном направлении, используются для сделок на продажу.