В 10 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую форекс стратегию M.A.S.R_Trading. Для работы нам потребуется только индикатор MA.
Алгоритм торговой стратегии
Временной период: H4;
Инструмент: EURUSD;
Объем: 0,1 lots;
Индикатор: Moving Average с периодом 5.
Сигнал на покупку
Индикатор MA сформировал дно – перегиб вниз.
Сигнал на продажу
Индикатор MA сформировал вершину – перегиб вверх.
Выход из сделки
Выход из сделок будем осуществлять по стоп-приказу. В точке перегиба (дно и вершина) определяем для Buy минимальное значение цены за 10 баров в истории, для Sell максимальное значение за 10 баров в истории и выставляем стоп-приказ на этом уровне. Проверку производим при каждом формировании для Buy – дна, для Sell – вершины и модифицируем стоп-приказ при необходимости.
Тестирование форекс стратегии
Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11, мы получили следующие результаты (По ценам открытия):
Даже со стандартными данными результаты не разочаровывают совсем, зато вселяют надежду, что оптимизация периода работы МА исправит ситуацию. Оптимизация параметров выявила лучший результат при периоде MA 108, на том же периоде она дала нам следующий результат работы эксперта:
Как и ожидали эксперты журнала ForTrader.org, результат получился положительный, прибыль за тот же период составила — $1458. Смущает, конечно, количество сделок за год, их всего 19, но зато радует показатель прибыльности 3.70 и матожидание 76.74. Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.04.25.
И на этом участке стратегия показала прибыльность 2.50 и матожидание 71.43 – отличный результат.
Может быть, тогда другие валютные пары не будут давать прибыль, давайте проверим.
Возьмем пару GBPJPY, оптимизируем параметры в период с 2007.01.11 по 2008.01.11. Наилучший результат дал период 59. Смотрим:
Результат также получился положительный, прибыль составила почти $3000. Но количество сделок за год еще сильнее сократилось, их всего 7, зато выросли показатели прибыльность 7.24, а матожидание вообще фантастическое — 427.65. Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.04.25.
И на этом участке (2008.01.11 по 2008.04.25) стратегия не ударила лицом в грязь и показала прибыльность 5.70 и матожидание 117.26. Считаем его вполне удачным долгосрочным инструментом для торговли.
Подведем итоги
Стратегия радует показателями прибыльности и матожидания как на исторических данных, так и при форвард тесте. Не устраивает, конечно, количество сделок за такой большой период времени, но это скорее не минус, а повод для развития стратегии. Например, можно вынести в оптимизируемые параметры показатель, отвечающий за количество баров в истории, на которых мы ищем стоп-приказ (эксперт MA.S.R_Trading _02). Или дополнить стратегию возможность добавлять новые сделки к уже имеющимся и находящимся в плюсе. Самый простой ход — это оптимизировать ее для работы на более малых таймфреймах. Дерзайте Удачи.
