В 16 номере журнала ForTraders.org мы рассмотрим торговую стратегию «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам индикатора MACD, а также на комбинациях скользящих средних.
Используемые индикаторы
MACD:
FastEMA=5
LowEMA=13.
Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.
Алгоритм торговой форекс стратегии
Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: индикатор MACD и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.
Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем один из паттернов возможного разворота тенденции, паттерн A, в остальных выпусках мы протестируем остальные виды паттернов.
Паттерн А: разворотный паттерн MACD
Для успешного образования нисходящего паттерна А на продажу значение показателя гистограммы MACD должен достичь уровня выше 0,0045, затем снизится ниже 0,0045 и образовать максимум.
Для успешного образования восходящего паттерна А на покупку значение показателя гистограммы MACD должен достичь уровня ниже -0,0045 затем вырасти выше -0,0045 и образовать минимум.
Поиск сигнала на покупку
1. Гистограмма MACD должна принять значение ниже -0,0045;
2. После образования максимума ниже -0,0045, гистограмма должна повыситься выше -0,0045 и образовать минимум, после чего необходимо покупать;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценовой поддержки.
2001.03.07 был образован нисходящий паттерн А. Вход в позицию выполнен по цене 0.9305, стоп-приказ разместился на уровне 0.9383, тейк профит и он же Цель №3 — на уровне поддержки 0.9014, объем — 1 лот. Практически сразу цена опустилась ниже 21-опериодной экспоненциальной средней, и тем самым была достигнута Цель №1, и закрыто 0,33 лота по цене 0,9014 с плюсом в $108,08. Чуть позже цена достигла середины между 89-ти и 359-тискользящими средними, и по 0,34 лота были закрыты на второй цели с плюсом $267, далее была достигнута третья цель и закрыты остальные 0,33 лота в плюсе $942.
Поиск сигнала на продажу
1. Гистограмма MACD должна принять значение выше 0,0045;
2. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна опуститься ниже 0,0045 и образовать максимум, после чего необходимо продавать;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Тестирование стратегии
Реализовав данную стратегию на языке MQL4 в виде советника, мы вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:
— stoplossbars = 6 — количество баров, за которое определяется максимум или минимум для установки стоп приказа.
— takeprofitbars = 20 — количество баров, за которое находится сопротивление или поддержка.
— otstup = 10 — количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа.
— lowema = 12 — период индикатора MACD.
— fastema = 26 — период индикатора MACD.
— maxur = 0.0045 — верхний уровень индикатора MACD.
— minur = -0.0045 — нижний уровень индикатора MACD.
Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год, с параметрами индикаторов по умолчанию мы получили следующие результаты:
Из результатов видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии является неэффективной. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2001.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.
Оптимизация стратегии
Протестировав различные комбинации параметров стратегии, мы получили много прибыльных настроек для стратегии, и выбрали наиболее лучший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки:
Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.
Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила — $17400. Начальный депозит был равен $3000. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде с 08.01.11 по настоящее время.
На будущем система заработала $2900, что является хорошим показателям, система за шесть месяцев заработала без малого 100%.
Подведем итоги
Стратегия, на наш взгляд, является эффективной для работы на рынке FOREX и с большой вероятностью при правильном подходе принесет трейдеру прибыль, особо отметим хорошее соотношение прибыли и низкого потенциального риска при работе по данной стратегии. Мы не оптимизировали параметры скользящих средних, возможно оптимизация этих параметров также улучшит результат. Вердикт экспертов журнала ForTraders.org: cтратегия вполне работоспособна и может приносить доход. В следующих выпусках мы рассмотрим остальные версии паттернов MACD.
Обновление торговой стратегии
Спустя 6 лет эксперты ForTraders.org повторно исследовали данную стратегию. Познакомиться с полученными результатами можно тут.
