В данной статье мы рассмотрим теоретические аспекты работы по торговой стратегии Selective trend, ориентированной на рынок Форекс. Данная стратегия является трендследящей и рассчитана на работу с трендами средней протяжённости.
Рынок: Форекс;
Индикаторы: EMA(21) по цене Close, Stohastic (период %К — 5, период %D — 3, замедление 3), свечные паттерны;
Таймфрейм: H1;
Стратегия: трендовая;
Защитные ордера: StopLoss.
Любой, кто какое-то время занимался или занимается трейдингом, знает, что торговать тренды занятие выгодное на дистанции и позволяет показывать положительные доходности уже много лет. Также трейдер любого уровня знает, что одним из самых лучших трендследящих индикаторов является скользящая средняя, однако она имеет свойство запаздывать, что является основным недостатком. Основным проявлением данного недостатка являются ложные сигналы, которые могут «съедать» практически всю прибыль. Потому практически все трейдеры, кто берёт в своей стратегии за основу скользящую среднюю, используют разнообразные фильтры, основной задачей которых является фильтрация ложных сигналов. От того, как хорошо фильтры сделали свою работу зависит конечный финансовый результат.
Также не стоит забывать, что по распространённой статистике, финансовые рынки находятся в трендовом состоянии всего 30-35% времени и всё остальное время данные рынки находятся в торговых диапазонах, в которых трендследящие стратегии показывают убытки, и это считается вполне нормальным явлением. Что это значит для нас? А это значит, что прибыли и убытки во времени распределяются не равномерно и большое значение имеет сможет ли депозит трейдера «пережить» серию убыточных сделок. Это зависит от величины риска принятого трейдером на одну сделку и от степени диверсификации. Потому грамотный мани-менеджмент тоже является неотъемлемой частью успеха.
Итак, в каждой торговой стратегии решение о заключении сделки мы будем разбивать на несколько составных частей. Первая часть – это так называемый сетап. Сетап – это рыночный сигнал, который нам ответит на вопрос — куда? То есть какую позицию мы будем открывать – длинную или короткую. Следующая часть – это триггер. Триггер определяет момент открытия позиции. То есть отвечает на вопрос когда? Помимо этого нам необходим чёткий план управления риском, который включает в себя правила постановки ордера стоп-лосс и дальнейшее сопровождение позиции.
Торговые сигналы форекс стратегии Selective trend
Определение торгового сетапа
Основной рыночный тренд мы будем определять по расположению цены относительно скользящей средней EMA(21). Если цены расположены выше скользящей средней, то это восходящий тренд. В данный период времени мы должны открывать только длинные позиции (buy). Если же цены расположены ниже средней то это нисходящий тренд – мы открываем только короткие позиции(sell).
Для определения сетапа на покупку или продажу мы будем использовать свечной график. Для определения сетапа нам необходимы две свечи расположенные близко к средней, причём цены закрытия обоих свечей должны находиться по одну сторону от средней. Для сетапа на покупку выше средней, для сетапа на продажу – ниже. Следует отметить, что тело и тени 1-ой свечи могут пересекать среднюю.
Определение триггера
Когда у нас сформировался сетап – это значит нам необходимо искать сигнал для открытия позиции. Данный сигнал мы будем называть триггером. В нашей торговой форекс стратегии мы будем пользоваться достаточно простым триггером. Триггер на покупку – цена закрытия текущей свечи выше максимума предыдущей свечи. Если после формирования сетапа на покупку у нас сформировался такой триггер — на открытии свечи мы открываем позицию на покупку (buy). Тригер на продажу формируется, когда цена закрытия текущей свечи ниже минимума предыдущей свечи.
Применение дополнительного фильтра
В качестве дополнительного фильтра в нашей стратегии будет выступать стохастический осциллятор. Основные сигналы на открытие позиций должны совпадать с сигналами стохастика. Стохастик даёт сигнал на покупку, как только линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Пересечение линией %K линии %D сверху вниз даёт сигнал на продажу.
Также в фильтрации сигналов мы будем использовать концепцию перекупленность-перепроданность. Если в момент поступления сигнала на покупку линия %K находится выше уровня 80, т.е. в зоне перекупленности, то мы игнорируем данный сигнал. Также если в момент поступления сигнала на продажу линия %K находится ниже уровня 20, т.е. в зоне перепроданности , то мы также игнорируем данный сигнал.
Установка ордера стоп-лосс
Защитный ордер стоп-лосс мы будем выставлять сразу же после открытия позиции. Для сделок на покупку мы ставим стоп-лосс на несколько пунктов ниже относительного минимума за последние 3 свечи, для сделок на продажу мы ставим стоп на несколько пунктов выше относительного максимума за последние 3 свечи.
Фиксация прибыли
Фиксацию прибыли осуществляем по цене открытия свечи, следующей за свечой, которая закрылась ниже предыдущего минимума для сделок на покупку. Для сделок на продажу фиксацию прибыли проводим по цене открытия свечи следующего за свечой, максимум которой выше предыдущего максимума. Если мы имеем описанные выше условия, но по сделке у нас плавающий убыток – сделка согласно торговой стратегии всё равно закрывается.
