Gig flexi hedge system – внутридневная торговая стратегия для агрессивного заработка пипсов. Система предлагает гибкий способ торговли валютами и основана на использовании основных уровней поддержки и сопротивления, не жертвуя, однако, свободой выбора. Эта система является гибкой и это обусловлено ценовым поведением в первые 7 торговых часов каждого дня. Ценовое поведение в первые 7 часов дня дает нам модель для торговли в течение целого дня (об этом ниже).
Рынок: Forex;
Валютные пары: различные;
Таймфрейм: M15;
Индикаторы форекс: SMA(50), опорные точки, линии тренда, каналы;
Стратегия: пипсовая;
Защитные ордера: на усмотрение трейдера.
Правила торговой стратегии
Я использую 15-минутный временной диапазон, поскольку он лучше всего позволяет ловить возможности входов и выходов. Часовой график, например, очень часто дает сигнал слишком поздно для входа. Я начинаю каждое утро расчетом пивотов от полночи до полночи. Я изучаю ценовое поведение в первые 7 часов рабочего дня (Открытие Лондона/Европы около 7:30/8:00 GMT).
То, что я делаю до 7:00 GMT это подготовка к открытию торгов в Лондоне. А я делаю следующее:
— Рассчитываю и размещаю главные уровни поддержки и сопротивления на 15-минутный график.
— Изучаю ценовое поведение по отношению к этим уровням, средним скользящим, линиям тренда и каналам, которые формируются в период от начала нового дня до 7:00 GMT (Начальный утренний канал Initial Early Morning Channel — IEMC)
— Проверяю календарь новостей.
— Размещаю прогнозные сделки, используя отложенные ордера и иногда рыночный ордер в зависимости от поведения цены от начала дня о 7:00 GMT.
Ценовое поведение от начала нового дня до 7:00 GMT
— Где произошло открытие цены по отношению к пивотной точке РР, открылась цена над или под ней?
Ответ на этот вопрос дает нам ключ относительно базиса дня.
— Позволяет ли утреннее поведение цены прогнозировать открытие длинной позиции?
Если рынок открылся над РР, то я буду планировать длинные сделки.
— Находится ли цена над средней скользящей?
— Позволяет ли утреннее поведение цены прогнозировать открытие короткой позиции?
Если рынок открылся под РР, то я буду планировать короткие сделки.
— Находится ли цена под средней скользящей?
— Открылся ли рынок на РР или на некотором расстоянии от нее?
— Рынок открылся на некотором расстоянии от пивота,
а теперь цена снова откатилась к РР?
— Может быть цена не откатилась к РР, когда я анализирую график. Однако она может откатиться позже в течение дня.
Можно ли поместить цену в диапазон или канал? Этот диапазон или канал может торговаться в течение дня.
— Движется ли цена зигзагами около РР? Насколько велик диапазон? Можно ли наложить канал на цену?
График, приведенный выше, это 15-минутный график EURUSD, иллюстрирующий поведение цены от 7:00 GMT в среду, 21 июля 2010 года. Пивоты и главные уровни поддержки сопротивления полученые на основе данных за предыдущий день, включают R3=1.3184, R2=1.3105, Rl-1.2995, PP-1.2916, Sl=1.2806, 32=1.2727 33=1,2617. Как видно на графике, пунктирная линия представляет собой полночь/начало дня 21 июля 2010 года. Вертикальная голубая линия — это 7:00 GMT, т.е. она показывает нам первые 7 часов после начала дня. Как можно определить поведение цены в это время? Цена находится канале шириной 34 пипса (пурпурные линии). Это мой начальный утренний канала.
Можно ли теперь прогнозировать направление движения цены на день?
Вариант А
Я использую вариант А, если служилась ситуация, подобная той, которую мы видим на графике 1. Рынок открылся ниже цены от начала нового дня, находился некоторое время в стадии консолидации до 7 часов, сформировав тем самым торгуемый канал (IEMC), который мы можем использовать для нашей стратегии (20 и более пипсов).
Если новый день — кандидат на торговлю по варианту А, то я использую следующие стратегии:
1. Стратегия Начального утреннего канала;
2. Стратегия пивотов.
3. Стратегия торговли на уровнях поддержки/сопротивления. Эта стратегия иногда бывает отложенной, так как цене необходимо проделать некоторый путь в течение дня, чтобы мы начали использовать ее.
1. Стратегия Начального утреннего канала
Нижний диапазон канала:
1. BuyLimit. Цена входа 1.2874, цель прибыли 1.2906 (верхняя граница канала), прибыль 32 пипса.
2. SellStop. Цена вода 1.2874, цель прибыли 1.2806 (на уровне Поддержки 1), прибыль 68 пипсов.
Верхний диапазон канала:
3. SellLimit. Цена входа 1.2906. Цель прибыли 1.2874 (нижняя граница канала), прибыль 32 пипса.
4. BuyStop. Цена входа 1.2914 (т.е. 1.2906 + 8 пипсов), цель прибыли 1.2956 (сопротивление 1), прибыль 42 пипса.
2. Стратегия пивотов
5. SellLimit. Цена входа 1.2908 (т.е. 1.2916 – 8 пипсов), цель прибыли 1.2806 (Поддержка 1), прибыль 102 пипса.
6. BuyStop. Цена входа 1.2924 (т.е. 1.2916 + 8 пипсов), цель прибыли 1.2956 (Сопротивление 1), прибыль 32 пипса.
3. Стратегия торговли на уровнях поддержки и сопротивления
7) SellStop. Цена входа 1.2806 (т.е. Поддержка 1), цель прибыли 1.2735 (Поддержка 2 + пипсов), прибыль 71 пипса.
Общая прибыль (32 + 68 + 102+32+71) = 305 пипсов. Прибыль в 42 пипсов от BuyStop на верхней границе диапазона стратегии Начального утреннего канала и 32 пипса от BuyStop Стратегии пивотов на записаны, так как эти сделки не были приведены в исполнение.
На графике внизу, мы видим, как развивались события в этот день:
Управление капиталом
1 стандартный лот = (1 пип) = 10 долларов, т.е. 100 пипсов = 1000 долларов.
Вероятность того, что мы угадаем настрой рынка 50%. Предположим, что размещается 10 сделок. Обычно вероятность сделок, которые сработали 8/10 или 80%. Соотношение риска к прибыли или Количество прибыльных/Количество убыточных сделок равно = 5/3 = 166.67%.
Обычно я удваиваю сделки, открываемые в направлении рыночного настроя дня. Например для сделок на 500 долларов, я будут использовать размер лота 0.04 0.04 = 2*(0.02).
Для торговли против настроя рынка я использую одинарные лоты. Например, для 500 долларов я будут использовать объем 0.02 лота.
Цели прибыли при работе по нашей стратегии варьируются, что связано с разным расстоянием между опорными уровнями.
Пять прибыльных сделок с примерной прибыль 20, 20, 20, 50 и 50 пипсов – минимум, что можно заработать по этой стратегии.
Я торгую днем, полный рабочий день, два раза в неделю.
Дневной ROI 13% (для двойных лотов) и 6% (для одинарных лотов).
Недельный ROI 27% и 13% соответственно.
Месячный ROI 102% и 51% соответственно.
