В 81 номере журнала ForTrader.org, продолжая традицию исследования интересных торговых роботов, мы рассмотрим известного в среде трейдеров советника, на основе идей которого якобы было сделано немало других экспертов, EuroScalper. У нас в руках версия 3.02, сделанная для MetaTrader 4.
Принципы работы советника EuroScalper
Ориентируясь на описание автора советника и параметры робота, можно в общем представить себе алгоритм работы EuroScalper. Во-первых, как понятно из названия, это скальпирующий робот, работающий на EURUSD. Во-вторых, основной таймфрейм советника M5, и только на нем авторы рекомендуют работать. Конечно, возможно использовать и другие валютные пары, и временные периоды, но для этого требуется провести оптимизацию робота и подобрать стабильные параметры самостоятельно. Мы этим заниматься не станем.
Что касается принципа работы советника EuroScalper, то его основу составляет импульсная торговая стратегия на пробой значения, т.е. робот рассчитывает размер диапазона цен за последние сутки и следит за импульсными движениями цены. Если сильное движение превосходит заданный процент от размера дневного диапазона, то открывается сделка в сторону импульса. Естественно, что часть движений и, соответственно, сигналов отфильтровывается закрытым алгоритмом. Похоже, что именно для него используются индикаторы Moving Average, CCI, ATR и WPR, которые мы видим в настройках, хотя утверждать мы не беремся.
Несомненным плюсом советника EuroScalper является работа только по закрытым барам, что дает возможность быстро тестировать робота по ценам открытия, а также снижает погрешность при тесте. Кроме того, он самостоятельно перенастраивается на количество знаков вашего ДЦ.
Условия тестирования советника EuroScalper
В тестировании экспертами журнала ForTrader.org данного робота, результаты оказались достойными реального теста. Поэтому робот будет установлен на счет и публичный мониторинг.
- Компания: Diven FX
- Терминал: MetaTrader 4
- Тип: коммерческий
- Депозит: 1000$
- Тип счета: реальный
- Валютная пара: EURUSD
- Таймфрейм: М5
- Время работы эксперта: круглосуточно
- Бектест: 2013-2014 года
- Начало тестирования: 30.01.2014
Параметры советника EuroScalper
Для того чтобы правильно понимать то, что делает робот EuroScalper в наших тестах, и чем они отличаются, давайте подробнее рассмотрим имеющиеся немалые параметры работы советника.
- TIMEFRAME – параметр рабочего временного периода, рассчитывается в минутах. Для M5 следует выставить 5, для других таймфреймов – согласно подсказке соответственно 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200.
- OPTIMIZATION_TIMEFRAME – таймфрейм для оптимизации.
- MAX_SPREAD – размер максимального спреда, при котором совершаются сделки. Т.к. перед нами скальпер, выбранное значение должно быть небольшим. По умолчанию стоит 2.
- STOP_LOSS_BUY \ STOP_LOSS_SELL и TAKE_PROFIT_BUY \ TAKE_PROFIT_SELL – значения профила и лосса для сделок на покупку и продажу отдельно.
- USE_BREAKEVEN_BUY \ USE_BREAKEVEN_SELL – использование уровня безубытка, а также параметры переноса позиции в пунктах отдельно на покупку и продажу.
- USE_TRAILING_STOP_BUY \ USE_TRAILING_STOP_SELL – использование трейлинг стопа, а также параметры по его размеру и шагу.
- TIME_FRIDAY_CLOSE – работа робота в пятницу, а также параметры по закрытию для часа и минут.
- RECOVERY_MODE – режим восстановления депозита, т.е. увеличение значения лота, если ордер закрылся в минусе (0 – false, 1 — true).
- FIXED_LOT – размер фиксированного лота.
- AUTO_MM – параметр для Money Management, управление риском. При значении 30 начальный торговый лот составит 0,3 при депозите в 1000$ и будет увеличиваться на 0,03 при каждом увеличении депозита на 100$.
- AUTO_MM_MAX – максимальный объем лота в процентах от депозита.
- MAX_HISTORY_ANALYZE – если мы используем режим восстановление депозита, то данный параметр исследует 8 последних закрытых позиций.
- RISK – риск от депозита при включённом параметре RECOVERY_MODE.
- LOT_MULTIPLY – коэффициент умножения лота при включенном RECOVERY_MODE.
- NUMBER_OF_TRY – количество попыток для совершения сделки.
- SLIPPAGE – проскальзывание.
- MAGIC_NUMBER – магический номер для совместной работы нескольких экспертов.
- ORDER_COMMENT – комментарий к ордерам.
Тестирование советника EuroScalper
Как мы поняли, советник имеет немало настроек, а посему может выдавать совершенно разные значения в зависимости от наших пожеланий в рискованности. Поэтому предлагаем рассмотреть три варианта: сильный риск, средний, и низкий.
Что касается высокого риска, то для работы используем следующие параметры:
- Начальный депозит: 1000$
- Чистая прибыль: 23423.77$
- Максимальная просадка: 8522.66 (29.04%)
- Максимальное количество непрерывных выигрышей: 21 (4833.58)
- Максимальное количество непрерывных проигрышей: 3 (-1123.45)
- Начальный лот: 0,3
- Максимальный лот: 11,56
Не знаем, как вам, но даже при столь рисковой торговле хочется рискнуть и получить за год такие результаты, при том, что прибыль значительно превышает убыток.
Посмотрим на среднерискованную торговлю, когда повышение лота будет происходить на 0,01 пункт на каждые 100 долларов прибыли.
- Начальный депозит: 1000$
- Чистая прибыль: 1657.60$
- Максимальная просадка: 218.58 (7.91%)
- Максимальное количество непрерывных выигрышей: 21 (345.57)
- Максимальное количество непрерывных проигрышей: 3 (-36.77)
- Начальный лот: 0,1
- Максимальный лот: 0,28
Сравните результаты двух тестов и увидите, насколько стабильно работает робот. В этом случае даже не происходило сильных скачков при изменении лота, фактически мы закончили на объеме в 0,27.
Ну и самый низкий риск – фиксированный лот.
- Начальный депозит: 1000$
- Чистая прибыль: 971.71$
- Максимальная просадка: 78.62 (3.92%)
- Максимальное количество непрерывных выигрышей: 21 (175.25)
- Максимальное количество непрерывных проигрышей: 3 (-14.71)
- Лот: 0,1
Нельзя сказать, что что-то особенно кардинально изменилось в работе робота. Тем не менее, при таком тестировании EuroScalper показал то, на что он способен. Поэтому можно смело работать с Мани Менеджментом, ориентируясь на данные показатели, и подбирать для себя подходящий уровень риска.
Журнал ForTrader.org традиционно выбирает стабильность, но в этот раз с небольшой долей риска, т.к. EuroScalper это вполне позволяет. Поэтому за рабочие параметры берем среднерисковый вариант настроек.
В целом, впечатления от EuroScalper остались максимально позитивные. Посмотрим, что покажет реальная торговля.
