Советник Profit Pacman — мартингейл для новичков

Profit Pacman – это, уже ставшая традиционной, торговая система с «умным» управлением капиталом, но с доведенными до ума правилами для входа в позицию. Если не брать в расчет рискованность самой стратегии, то это отличный экземпляр советника для новичков и тех, кто еще не знаком с методами торговли по Мартингейлу.

Принцип работы советника Profit Pacman

Направление входа советника Profit Pacman определяется по двум скользящим средним. Moving Average или скользящее среднее, наверное, один из самых старых индикаторов технического анализа, и использовался на финансовых рынках еще в те времена, когда его значения приходилось высчитывать вручную. Тем не менее, простая формула расчета показывала потрясающую эффективность, позволяя техникам гораздо точнее определять честную стоимость валюты и прогнозировать направление движения тренда.

Думаю, кто-то может быть не в курсе, но большинство современных индикаторов основано именно на скользящих средних. Это так, даже если внешний вид индикатора никак об этом не напоминает. Дело в том, что мы не можем почти ничего сказать о рынке, обладая только лишь сиюминутным значением цены. Чтобы сделать прогноз, нужна хотя бы минимальная выборка прошлых данных. Анализируя поведение инструмента в прошлом, уже можно делать какие-то предположения и выводы о том, как инструмент поведет себя в будущем. Разные формулы усреднения и простое арифметическое среднее в частности позволяют сглаживать полученные данные, чтобы уменьшить эффект крупных выбросов и получить более стабильный прогноз.

Таким образом, советник Profit Pacman использует проверенный временем инструмент, эффективность которого не так высока, но уже множество раз просчитана и доказана. Вход осуществляется на пересечении быстрой и медленной MA.

Когда быстрая оказывается выше медленной, советник открывает бай.
Когда быстрая MA пересекает медленную сверху вниз, советник открывает селл.

Рис. 1. Принцип действия советника Profit Pacman.

Управление капиталом робота

И все же, главный упор в советнике Profit Pacman делается не на способ входа в позицию, а на управление ордерами или мани-менеджмент. Принцип управления капиталом достаточно прост.

Для начала форекс робот открывает первую сделку по сигналу. Пока цена идет в нашем направлении, мы доливаемся минимальным лотом. То есть, если мы открыли позицию на Buy у зарождения восходящего тренда, то пока тренд сохраняется, мы будем доливаться в направлении движения, входя тем же объемом на каждом последующем сигнале. Максимальное количество таких ордеров при этом ограничено соответствующим параметром в настройках.

В том случае, если цена разворачивается, и полученный сигнал оказывается в убыточной зоне, мы открываем ордер с объемом, равным предыдущему ордеру в серии, помноженному на определенный коэффициент (указывается в настройках). В случае с покупкой это происходит, когда цена следующего ордера оказывается ниже цены ордера, открытого перед ним.

Пример: Если установленный коэффициент равен 3, максимальное количество ордеров в серии равно 5, а минимальный лот равняется 0.01, то мы получим серию ордеров подобного вида: 0.01, 0.03, 0.09, 0.27, 0.81.

Рис. 2. Система управления капиталом советника Profit Pacman.

Важно то, что советник одновременно торгует как ордера на продажу, так и ордера на покупку. При этом серии ордеров независимы друг от друга, что позволяет частично перекрывать убытки, когда цена идет не в нашем направлении. Грубо говоря, советник одновременно торгует по тренду и против тренда, но с немного разной стратегией.

Тестирование советника Profit Pacman

EURUSD

Проведем тест советника с авторскими настройками за первую половину 2016 года.

Валютная пара EURUSD.
Таймфрейм H1.
Начальный депозит — 10 000 долларов.

По результатам теста мы получили максимальную относительную просадку в 22%, и +58% доходности.

Рис. 3. Тест советника Profit Pacman по EURUSD с авторскими настройками за 2016 год.

GBPUSD

Второй тест за 2016 год, на это раз по GBPUSD. Начальные условия те же:

депозит в 10 000 долларов,
минимальный лот 0.01,
тафмфрейм M30.

По результатам теста мы получили +6.7% прибыли при максимальной относительной просадке в 4%. В первую очередь нас интересует отношение прибыли к максимальной относительной просадке, которое в тесте с фунтом оказалось немного хуже.

Делаем вывод, что для работы стратегии советника Profit Pacman необходима большая частота сделок. Для этого нужно либо использовать небольшой таймфрейм, либо указывать небольшой период MA.

Рис. 4. Тест советника Profit Pacman по GBPUSD с авторскими настройками за 2016 год.

Авторское мнение

Несмотря на удовлетворительные результаты тестов и низкую относительную просадку, для работы советника Profit Pacman нужен достаточно большой депозит. Дело в том, что при использовании методов Мартингейла объем позиции может расти чрезвычайно быстро, особенно если вы будете использовать коэффициент увеличения позиции 3 и выше.

Простой пример: при серии в 5 ордеров, объем пятого ордера с коэффициентом 2 будет в 16 раз больше минимального. При использовании коэффициента 3, объем пятого ордера будет уже в 81 раз больше минимального. И эта разница будет только расти, с ростом количества ордеров в серии. Поэтому, для работы на реальном счете старайтесь не указывать коэффициент больше двух.