Важные новости сегодня приходят с Китая. China Everbright Bank не смог расплатиться по коротким кредитам с Industrial Bank на сумму в 6 млрд юаней и тем самым объявил дефолт по кредитным обязательствам. Приблизительно тоже самое было в России в 2008 с КИТ Финансом. После этого события короткие ставки на межбанковском рынке Китая испытали взрывной рост более чем на 10%. Пока Народный банк Китая оценивает ситуацию и не предпринимает никаких действий, хотя вброс ликвидности с его стороны всё же ожидать стоит. Торги на других площадках азиатского региона после этого события проходят на отрицательной территории.
Пятница для российского фондового рынка, по сути, будет решающим днём. По итогам четверга российские индексы вновь просели в пределах 1% и закрылись на минимальных отметках текущего года. Обновление минимума на дневном и тем более на недельном таймфрейме для всех технарей является сигналом на выход и на дальнейшее сильное падение, однако в пятницу у российского рынка будет последний шанс изменить ситуацию в лучшую сторону и доказать, что пробой оказался ложный.
С технической точки зрения прекрасно видно, что при пробое важного уровня поддержки по индексу ММВБ на отметке 1330 пунктов, сейчас открылся дальнейший потенциал для снижения, вплоть до отметки 1250 пунктов, что составляет ещё около 5% движения. Также стоит отметить, что в четверг вновь проявил себя крупный игрок, который уже не первый день уверенно давит российский фондовый рынок вниз. Всего лишь за один торговый день чья-то направленная позиция вниз увеличилась почти на 90 тысяч контрактов, а открытый интерес по фьючерсу на индекс РТС достиг нового исторического максимума 1 млн. 588 тысяч контрактов. Как мы уже вчера отмечали, согласно небольшим прикидкам, чтобы данный игрок вышел из позиции с небольшим плюсом, ему необходимо начать закрываться с отметок не ниже 126000 по фьючерсу на индекс РТС. Также, сейчас можно почти со 100% уверенностью сделать следующий вывод: если фьючерс на индекс РТС пробьёт отметку 132000 пунктов, то можно смело будет покупать не только данный актив, но и весь российский рынок акций.
Безусловно, ключевым событием пятницы станет выход официального отчёта от министерства труда США за май. Именно на этот отчёт будет в большей степени обращать своё внимание представители ФРС и возможно именно этот отчёт станет решающим для некоторых членов комитета по открытым рынкам, которые имеют право голоса. В любом случае, если рынок увидит сильные данные, то мы незамедлительно увидим негативную реакцию на всех фондовых рынках и наш крупный игрок окажется прав и сумеет закрыть набранную позицию ниже и в хорошем плюсе. Но если данные с рынка труда в США окажутся намного слабее, то ожидания насчёт сворачивания действующей программы QE-3 сойдут на нет и мы увидим позитивную реакцию на фондовых рынках и в этом случае, не стоит исключать, что тот самый крупный российский игрок, который всё это время формировал свою направленную вниз позицию начнёт её ликвидировать, так, как дальнейшее противостояние покупателям будет уже весьма опасным. В общем, как ни крути, но после 16.30 начнётся сильное движение и в противоход ему вставать точно не стоит.
Не исключено, что именно ключевая статистика по безработице в США всё же окажется немного хуже ожиданий, что позитивно будет воспринято рынками. Тот факт, что вчерашнее падение американских индексов было полностью выкуплено и закрытие дня состоялось в хорошем плюсе, ещё раз подтверждает позитивный исход.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
