В пятницу индекс РТС упал на 1,4% до 1 331,4 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 33% и составили $9 млн. Индекс ММВБ припал на 0,8% до 1 350,2 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 42% и составили 47,5 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в минусе: индекс S&P500 упал на 1,4% до 1 631 пунктов, DJIA – на 1,3% до 15 115 пунктов, NASDAQ – на 1% до 3 456 пунктов. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подешевела на $1,7, и её цена составила $100,5 за баррель.
В пятницу на российском фондовом рынке продолжилось падение, начатое неделю назад. И если с самого утра по акциям наблюдались слабые попытки противостоять этой негативной тенденции, то стоило внешнему фону начать ухудшаться, как у нас возобновились продажи, продолжавшиеся вплоть до закрытия. Минусом для покупателей было то, что объёмы торгов, несмотря на пятницу, существенно возросли – по ММВБ они составили 47,5 млрд. руб., что явилось вторым объёмом за год (больше было только 14 февраля также на падении). А это говорит о том, что игроки в ожидании более серьёзной коррекции по американским рынкам спешат избавиться от российских акций.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, «быки» во второй раз попытались вытащить себя из «ямы» и отыграть потерянную двумя днями ранее среднюю линию (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**), а также уровень преодоленного в среду дневного фрактала на продажу Х (1372,6 п.) – что давало покупателям шанец «чудом» зацепиться на падении и начать отыгрывать потери предыдущей недели. Однако «чуда» не произошло, и как только котировки достигли уровня фрактала Х, там их уже ждали «медведи», которые возобновили атаку и не только сбросили «быков» с линии (9*), но и уверенно преодолели район «последней бычьей надежды» в лице минимума «b» (1358,3 п.). Справедливости ради стоит сказать, что «бурым» в этой атаке помогала внешняя конъюнктура в лице снижающихся фьючерсов на американские индексы и дешевеющая нефть. В результате цены продолжили движение вниз, и только незакрытое окно от 24 апреля (~1340 п.) приостановило разошедшихся «мишек». От данного района даже прошли небольшие покупки, но они, по всей видимости, были обусловлены закрытием коротких позиций, и особой погоды не сделали.
Таким образом, «быки» упустили свой последний шанс исправить ситуацию, в результате чего и день, и неделя, и месяц закрылись негативно для них. При этом на неделе были пробиты два важных рубежа в лице дневного фрактала Х и минимума «b» — так что теперь цены с большой вероятностью пойдут покорять годовой минимум (1320,7 п.), который будет ключевой поддержкой. В случае если она не устоит, то «быкам» придётся вспоминать и про основную поддержку в лице минимумов предыдущих двух лет (~1240 п.). При этом роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – уровень преодоленного в пятницу минимума «b».
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне «медведей». В пятницу рынки США закрылись в ощутимом минусе (основные индексы в среднем потеряли по 1,2%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила своих покупателей (Bovespa упала более чем на 2%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия «разноцветная»: если Япония валится более 3%, то Корея с Индией снижаются в пределах 0,3%, а Китай и Гонконг подрастают в пределах 0,3%. Нефть за пятницу подешевела на $1,7 до $100,5 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в отрицательной зоне.
В пятницу мы рекомендовали для интрадейщиков играть от уровней, определенных экстремумами предыдущего дня, а в случае уверенного преодоления этих уровней всем занимать соответствующую позицию. Сегодня рекомендуем «шорт» прикрыть и в надежде на отскок покупать. Однако в случае уверенного преодоления годового минимума переоткрывать короткую позицию.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
