На мировом рынке нефти во вторник, 23 октября, фьючерсы основных эталонных сортов перешли в фазу активного снижения. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 2,51$ до уровня 86,70$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 1,49$, составив 108,30$ за баррель.
По нашим наблюдениям, котировки “черного золота” продолжили демонстрировать медвежью динамику 3-ю торговую сессия подряд. Спекулянты ускорили процесс выхода из длинных позиций по фьючерсным контрактам на фоне общего негатива инвесторов к рискованным активам. Согласно отчету комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC США только за неделю с 16 октября количество коротких позиций в контрактах Light Sweet увеличилось на 4973. Учитывая тот факт, что мировые фондовые индексы в сезон отчетности американских компаний взяли устойчивый курс на понижение, медвежий настрой в нефтяных котировках продолжил усиливаться.
Далее, экономические новости из США вписались в пессимистичную динамику декабрьских контрактов. Индекс производственной активности от ФРС Ричмонда в октябре неожиданно ушел в отрицательную зону, составив на выходе -7 пунктов (показатель прогнозировался на уровне 5 п.). Данные института нефти API в очередную неделю зафиксировали рост запасов сырой нефти на 313 тыс.баррелей, что может найти подтверждение сокращения спроса на внутреннем рынке в официальной статистике Минэнерго. В результате, котировки Light Sweet прорвали область октябрьских минимумов 87,70$, сформировав “дно” сессии на уровне 85,77$. В свою очередь, контракты Brent вплотную подобрались к технически важной поддержке 107$, где интерес к краткосрочным покупкам сохранил североморскому сорту шансы на восстановление.
В среду 24 октября, в ходе азиатских торгов котировки фьючерсов смогли частично восстановить потери после публикации октябрьской статистики по деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая. Поданным банка HSBC показатель PMI Manufacturing вырос с 47,9 до 49,1 пунктов. Однако, выход аналогичного показателя по ЕС (45,3 против прогноза 46,5) вернул на рынок продавцов, ограничив рост нефтяных котировок уровнями 87,50$ Light и 109,30$ Brent.
Во второй половине дня инвесторы сфокусируются на публикации решения ФРС по основной процентной ставке и комментариях Бена Бернанке в отношении будущих монетарных стимулов. По нашим оценкам, если в протоколе FOMC не будут указаны сроки окончания новой программы QE3, рынки рискованных активов получат свежий драйвер к росту. Прорыв уровня 87,50 Light предполагает дальнейшее падение цен к целевому уровню 83,50$. Для котировок Brent важно сохранить область торгов выше 107$, в противном случае декабрьские контракты североморского сорта рискуют обвалиться к отметкам 104$-105$ за баррель.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
