В пятницу российский фондовый рынок упал. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1446.01 пункта, понизившись на 1.17%.
Основные фондовые индексы США упали
По итогам сессии индекс S&P 500 упал на 0.30% и закрылся на уровне 1428.59 пункта, индекс Nasdaq понизился на 0.17% до 3044.11, индекс DJIA увеличился на 0.02% до 13328.85. Американские индексы скорректировались, несмотря на рост в начале сессии после выхода максимального за последние годы индекса настроения потребителей от университета Мичигана – 83.1 при ожиданиях 78.0. Однако, после отчетов JPMorgan (-1.1%) и Wells Fargo (-2.6%) обеспокоенность инвесторов вновь выросла: чистая процентная маржа снижается.
Неопределенность в вопросе с Испанией также продолжает давить на краткосрочную динамику рынка. Пока после объявления о стимулирующих программах на рынках нет драйверов для дальнейшего роста, скорее наоборот, понижение прогнозов некоторыми компаниями, в частности FedEx, Hewlett Packard, Caterpillar, Chevron не дает повода для оптимизма. Сегодня отчитается Citigroup. Сезон корпоративных квартальных отчетов, возможно, во многом решит, насколько успешно фондовые рынки завершат этот год.
Индекс VIX вырос до уровня 16.14. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 3 б.п. до 2.82%, а 10-летних – упала на 2 б.п. до 1.65%.
Внешний фон на открытии российского рынка нейтральный
Японский Nikkei повысился на 0.34%, китайский Shanghai Composite упал на 0.60%, индекс Гонконга Hang Seng в минусе на 0.04%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.01%.
Доллар растет относительно корзины валют (USD index 79.90 (+0.30%))
Доллар растет относительно корзины валют ниже отметки 80. Евро (EUR/USD 1.291; -0.30%), в свою очередь, корректируется в районе $1.29, продолжая оставаться на высоком для валюты уровне. Рынки продолжают торговаться на технических факторах в диапазоне в ожидании дальнейшего развития событий с Испанией. Это остается основным вопросом. Агентство S&P понизило рейтинг Испании до BBB- с негативным прогнозом.
Пока премьер-министр Испании заявил, что вопрос с просьбой о помощи еще не имеет однозначного решения, а министры финансов европейских стран в Люксембурге пришли к мнению, что пока страна успешно решает свои проблемы. Скорее всего, помощь будет необходима; вопрос заключается в том, в каком виде и на каких условиях она будет осуществляться. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержали евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.97%, испанских – 5.61%. Иена (USD/JPY 78.54; +0.13%) упала против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.936; +0.27%) слабеет против американской валюты.
Цены на нефть падают
Так, ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $113.89 (-0.64%), а WTI торгуется у отметки $91.08 (-0.85%). Нефть корректируется после заявления Ирана о готовности вступить в переговоры по вопросу ядерной программы в обмен на гарантированные поставки 20% обогащенного урана.
Цена Brent превышает ключевой уровень $112 (200-дневная средняя), а WTI приближается к аналогичным индикаторам снизу. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок падает на открытии
На момент написания обзора индекс ММВБ упал на 0.04% до 1445.4. На фоне затянувшейся неопределенности и слабого начала сезона отчетов на глобальных площадках российский рынок скорректировался, пройдя вниз сильную поддержку на 1457/62 (50-, 200-дневная средняя). Если это движение будет подкреплено, это будет медвежьим сигналом. Следующая поддержка на 1417 (100-дневная средняя).
Сегодня в 16:30 выйдет изменение объема розничной торговли в США и производственный индекс Empire Manufacturing. До открытия рынка отчитается Citigroup (C).
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
