В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»
Использование в практике деятельности трейдера разворотных моделей всегда сопряжено с повышенным риском. Желание получить достаточно высокую доходность от проводимых операций с одновременным снижением предельного риска заставило исследователей обратить внимание на кульминационные модели. Особенностью их образования является наличие сигналов подтверждающих изменение текущей рыночной тенденции.
Условия формирования разворотной модели «Всплеск и полка»
Одним из паттернов, относящихся к кульминационной торговле, является модель «Всплеск и полка», основные принципы которой были описаны в бестселлере Линды Рашке и Лоренса Коннорса «Биржевые секреты: высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли». Главным условием формирования модели является возникновение коррекции и последующей консолидации после достижения рынком очередного экстремума.
Нередко паттерн ассоциируют с моделью 1-2-3, которая также сигнализирует о развороте и относится к кульминационной торговле.
Как видно из 4-хчасового графика валютной пары доллар/франк, после образования очередного минимума в точке 3 рынок начал консолидироваться в пределах узкого канала – «полки», выход из которого придал импульс восходящему движению.
Любая консолидация, как правило, свидетельствует о неопределенности настроений участников рыночных баталий. При этом, чем длительнее по времени образующийся флет, тем больше шансов увидеть хорошее движение.
В свое время я достаточно долго изучал модель «Всплеск и полка» и пришел к выводу, что важным условием ее формирования является консолидация, расположенная в пределах точек 2 и 3. Тем не менее, сейчас для меня очевидно, что возможности паттерна шире и ограничивать себя дополнительными фильтрами не имеет смысла.
Разновидности модели «Всплеск и полка»
Модель «Всплеск и полка» может как вписываться в концепцию 1-2-3, так и отличаться от известного паттерна.
На 4-хчасовом графике валютной пары евро/фунт в условиях нисходящего тренда возник «всплеск» в виде резкого коррекционного движения. После этого рынок начал падать и образовал канал консолидации – полку. При этом события, происходящие на графике ADX, разворачивались достаточно синхронно: резкий взлет индикатора сменился относительно устойчивой консолидацией, когда он вошел в зону значений меньше 25.
Стратегия трейдинга по модели «Всплеск и полка»
Стратегия работы по исследуемой модели «Всплеск и полка» заключается в открытии позиции при тестировании нижней (верхней) границы диапазона консолидации. Точка входа определяется исходя из цены пробоя или на основании цены закрытия бара пробоя. Первый вариант является более рискованным, тем не менее, позволяет «забрать прибыли по максимуму». Защитный стоп-приказ располагается на уровне ранее сформированного максимума (минимума), а при определении размера потенциальной прибыли используются проекции Фибоначчи.
Уровень 261,8% является достаточно эффективным ориентиром с точки зрения профит — фактора.
Трейдерам, только начинающим использовать стратегию на основе модели «Всплеск и полка», рекомендуется открывать позиции с учетом коррекционных всплесков в направлении текущего тренда, как это было показано в предыдущем примере.
В целом необходимо иметь в виду, что после консолидации трейдер должен быть готов к открытию позиций в любую сторону, так как рынок может продолжить ранее начатое движение. Такая ситуация характерна для других моделей, о которых мы поговорим в наших последующих постах. Читателям, предпочитающим использовать методы price action и торгующим на основании модели 1-2-3, рекомендуется рассмотреть возможность добавления паттерна «Всплеск и полка» в арсенал рабочих моделей. Ведь как еще можно найти ключ к пониманию рынка, если не через правильную интерпретацию рыночных колебаний при помощи знакомых графических конфигураций?
