การทดสอบโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการซื้อขาย
ในฉบับที่ 79 ของนิตยสาร ForTraders.org เราจะพิจารณาโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการซื้อขาย (Expert Advisor) ที่มีชื่อว่า Einstein ซึ่งดูเหมือนจะสื่อถึงอัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและเฉียบขาด จนอาจเรียกได้ว่า ‘อัจฉริยะ’ แน่นอนว่านี่เป็นเพียงมุกตลก แต่ตามคำกล่าวที่ว่า ‘ในทุกมุกตลก มักแฝงความจริงไว้บางส่วน’
อัลกอริธึมของโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ Einstein
เริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐาน: โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ และเปิดตัวใหม่ล่าสุด ปัจจุบันราคาสำหรับผู้ซื้อ 50 ท่านแรกอยู่ที่ 149 ดอลลาร์สหรัฐฯ แทนที่จะเป็น 199 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามปกติ ดังที่นักคิดคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “ชาวอเมริกันควรออกธนบัตรมูลค่า 9 ดอลลาร์เสียที” อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากนักนี้ ผู้ค้าจะได้รับโปรแกรมอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่ใช้งานง่ายมาก ซึ่งใช้อัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์ในการซื้อขายคู่สกุลเงิน EUR/USD บนกราฟเวลา M1 (1 นาที) โดยสามารถเริ่มต้นได้แม้ด้วยเงินฝากเล็กน้อย และดำเนินการเปิด-ปิดออเดอร์ตามการปิดแท่งเทียน (candle close) พร้อมรองรับการปรับแต่ง ระบบบริหารความเสี่ยง (Money Management) ผู้พัฒนาระบุว่าโปรแกรมนี้ให้ผลตอบแทนสูง สามารถใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด 4–5 บัญชีการซื้อขาย มีการสนับสนุนลูกค้า และอัปเดตเวอร์ชันใหม่ฟรี
ฟังดูน่าประทับใจมาก — ทีนี้เหลือเพียงการตรวจสอบความเป็นจริง ซึ่งเราก็จะทำร่วมกันในบทความนี้
เงื่อนไขการทดสอบโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการซื้อขาย Einstein
- บริษัทนายหน้า: Alpari
- แพลตฟอร์มการซื้อขาย: MetaTrader 4
- เงินฝากเริ่มต้น: 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ประเภทบัญชี: บัญชีจริงแบบ ECN
- คู่สกุลเงิน: EUR/USD
- กราฟเวลา (Timeframe): M1
- เวลาทำงานของโปรแกรม: ตลอด 24 ชั่วโมง
- การทดสอบย้อนหลัง (Backtest): ปี 2013
- วันเริ่มต้นการทดสอบ: 26 พฤศจิกายน 2556
นอกจากนี้ เรายังวางแผนจะทดสอบโปรแกรมนี้บนบัญชีการซื้อขายจริงที่มีเงินฝากเริ่มต้นน้อยด้วย ผู้พัฒนาเน้นย้ำโดยเฉพาะว่าประสิทธิภาพสูงสุดของ Einstein จะเกิดขึ้นเมื่อใช้กับ บัญชี ECN ที่มีสเปรดต่ำ เราจึงจะใช้คำแนะนำนี้อย่างจริงจัง ส่วนความน่าเชื่อถือและการทดสอบนั้น มาดูกันว่า Einstein ทำอะไรได้บ้าง
ภาพนี้แสดงหน้าต่างตั้งค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ Einstein-EA (v1.0) โดยมีแท็บสำหรับ “การทดสอบ”, “พารามิเตอร์ขาเข้า” และ “การปรับให้เหมาะสม” ตารางแสดงรายการตัวแปรต่างๆ เช่น FixedLot (0.1), AutoMM (15), MaxSpread (2), NumberOfTry (5), Slippage (2), MagicNumber (6342688) และ OrdComment (Einstein-EA) พร้อมช่องสำหรับกำหนดค่าเริ่มต้น ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น และค่าสิ้นสุดเพื่อการทดสอบหรือปรับปรุงกลยุทธ์
การทดสอบโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการซื้อขาย Einstein
เราจะเริ่มจากการทดสอบด้วยค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นที่ผู้พัฒนาแนะนำก่อน โดยใช้เงินฝากเริ่มต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คู่สกุลเงิน EUR/USD กราฟเวลา M1 และขนาดล็อต 0.1 ระยะเวลาการทดสอบครอบคลุมทั้งปี 2013 ผลลัพธ์ที่ได้ในโปรแกรมทดสอบ (Strategy Tester) เป็นดังนี้:
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงยอดคงเหลือ (Баланс) ที่เพิ่มขึ้นจาก 853 เป็น 3919 ตามแกนตั้งด้านขวา ส่วนแท่งสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณ Volume (Объем) ตลอดช่วงเวลา 0 ถึง 234 บนแกนนอน
จากกราฟจะเห็นว่าเส้นสมดุล (Balance curve) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง แม้จะมีความผันผวนเล็กน้อยในช่วงเดือนสุดท้าย แต่โดยรวมยังคงอยู่ในแดนกำไร สรุปผลการทดสอบดังนี้:
- เงินฝากเริ่มต้น: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- กำไรสุทธิ: 2,859.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- การลดลงสูงสุด (Maximum Drawdown): 378.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.95%)
- กำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ: 28.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ขาดทุนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ล้มเหลว: -41.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- สเปรดที่ใช้ในการทดสอบ: 6 จุด
สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลเล็กน้อยคือคุณภาพของการจำลอง (Modeling Quality) ซึ่งอยู่ที่เพียง 25% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Einstein ทำงานได้รวดเร็วมากในโหมดทดสอบ ทำให้เราสามารถทำการทดสอบซ้ำหลายครั้งได้ และพบว่าระดับการลดลงสูงสุดไม่เคยเกิน 12% ที่น่าสนใจคือ Einstein ดำเนินการเปิด-ปิดออเดอร์ตามการปิดแท่งเทียน (bar close) ดังนั้นเราจึงสามารถลดเวลาในการทดสอบลงได้อีกด้วย โดยใช้ราคาเปิดแท่ง (open price) แทน — ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ
กราฟด้านบนแสดงยอดคงเหลือ (Баланкс) ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 874 ไปสู่ 3475 ตามแกนขวา ส่วนกราฟแท่งสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณ (Объем) ตามระดับเวลา 0 ถึง 231 ทางด้านล่าง
ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนนี้ ทำให้เราสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ นั่นคือการตรวจสอบข้ออ้างที่ว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ดีแม้กับเงินฝากเริ่มต้นน้อยมาก เราจึงเลือกใช้เงินฝาก 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ และขนาดล็อต 0.01 ผลลัพธ์ที่ได้คือ:
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงยอดคงเหลือ (Баланс) ที่เพิ่มขึ้นจาก 82 เป็น 460 ในขณะที่แท่งสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณ (Объем) การเทรดในช่วงเวลา 0 ถึง 234
- รูปที่ 4. การทดสอบ Einstein ด้วยเงินฝาก 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ. ดูสถิติโดยละเอียด.
- เงินฝากเริ่มต้น: 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- กำไรสุทธิ: 354.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- การลดลงสูงสุด (Maximum Drawdown): 44.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.13%)
- กำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ: 3.56 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ขาดทุนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ล้มเหลว: -4.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- สเปรดที่ใช้ในการทดสอบ: 6 จุด
ผลลัพธ์ที่มั่นคงของโปรแกรมอัตโนมัติ Einstein ทำให้เราสามารถดำเนินการทดสอบบนบัญชีจริงได้อย่างมั่นใจ แน่นอนว่าบางคนอาจมองว่าอัตราผลตอบแทน 350% ต่อปีนั้นน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับการแข่งขันซื้อขายฟอเร็กซ์ (การแข่งขัน Forex) ที่ผู้ชนะบางรายสามารถทำกำไรได้ถึง 1,000% ภายในหนึ่งสัปดาห์ แต่เราขอโต้แย้งว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมแลกความมั่นคงเพื่อผลตอบแทนสูงสุด — ตรงกันข้าม หลายคนให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอและความเสี่ยงที่ควบคุมได้มากกว่า ดังนั้น ราคาของโปรแกรมนี้จึงสอดคล้องกับคุณภาพที่นำเสนออย่างชัดเจน
