ในฉบับที่ 77 ของนิตยสาร ForTraders.org เราจะพิจารณาโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการซื้อขาย (Expert Advisor) ที่ขัดแย้งกันมากที่สุดสำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 — คือโปรแกรมที่ใช้หลักการ มาร์ติงเกล สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบ: โปรแกรมประเภทนี้เน้นการบริหารเงินทุนเป็นหลัก โดยจะสร้าง “โครงข่ายคำสั่ง” (grid) ที่คำสั่งแต่ละรายการครอบคลุมกัน หรือเปิดตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความจำเป็น
โปรแกรมอัตโนมัติ Zealot ถูกนำเสนอว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดประจำปี 2013 และผู้พัฒนาแนะนำให้ใช้เป็นโปรแกรมเสริมในพอร์ตการลงทุน
กลยุทธ์การซื้อขายของ Zealot อาศัยการระบุจุดกลับตัวของตลาดจากพฤติกรรมราคาในอดีต โดยโปรแกรมจะค้นหาโซนที่มีภาวะ “ซื้อเกิน” หรือ “ขายเกิน” รวมทั้งสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนทิศทางของราคา เมื่อเกิดการขาดทุน (drawdown) ผู้พัฒนาอ้างว่า Zealot จะใช้หลักการ “มาร์ติงเกลแบบนุ่มนวล”
ข้อจำกัดสำคัญของโปรแกรมนี้คือสถานการณ์ที่ตลาดเคลื่อนไหวตามแนวโน้มอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการย้อนกลับ เนื่องจาก Zealot เปิดตำแหน่งสวนแนวโน้มเป็นโครงข่าย (counter-trend grid) พร้อมรอการ ปรับตัวของราคา หากการปรับตัวดังกล่าวไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดไว้ อาจทำให้ขาดทุนสะสมสูงมาก
Zealot มีโหมดการซื้อขายสามระดับ: แบบรักษาระดับความเสี่ยงต่ำ (อนุรักษ์นิยม), ปานกลาง และสูง (ก้าวร้าว) เนื่องจากโปรแกรมใช้หลักการมาร์ติงเกล เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงโหมดก้าวร้าวอย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุนทั้งหมด ในการทดสอบย้อนหลัง (backtest) ที่ดำเนินการโดย ForTraders.org ด้วยการตั้งค่าแบบก้าวร้าว แม้โปรแกรมจะทำกำไรได้อย่างน่าประทับใจในช่วงแรก แต่สุดท้ายบัญชีก็ถูก “ล้าง” จนหมด
Zealot ถูกออกแบบมาให้ใช้กับคู่สกุลเงิน AUD/NZD บนกราฟเวลา (timeframe) 15 นาที นอกจากนี้ เพื่อรองรับช่วงเวลาที่อาจขาดทุนต่อเนื่องยาวนาน โปรแกรมต้องการเงินทุนสำรองเพียงพอ ยอดเงินฝากขั้นต่ำที่แนะนำคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการซื้อขายด้วยขนาดล็อต 0.01 เนื่องจากล็อตขั้นต่ำของบริษัทผู้สนับสนุนเราคือ 0.1 เราจึงจะทดสอบ Zealot บนบัญชีทดลองที่มีเงินทุน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เงื่อนไขการทดสอบโปรแกรมอัตโนมัติ Zealot
- บริษัท: Gamma Markets LTD
- แพลตฟอร์มการซื้อขาย: MetaTrader 4
- เงินทุนเริ่มต้น: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ประเภทบัญชี: บัญชีทดลองแบบ ECN
- คู่สกุลเงิน: AUD/NZD
- กราฟเวลา: M15
- เวลาทำงานของโปรแกรม: ตลอด 24 ชั่วโมง
- การทดสอบย้อนหลัง: ปี 2010–2012
- เริ่มต้นการทดสอบจริง: 30 กันยายน 2556
ผลการทดสอบโปรแกรมอัตโนมัติ Zealot
กราฟด้านบนแสดงยอดคงเหลือ (Баланс) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 46475 ในขณะที่กราฟด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขาย (Объем) แกนแนวนอนระบุช่วงเวลาตั้งแต่ 0 ถึง 3764
- เงินทุนเริ่มต้น: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- กำไรสุทธิ: 36,725.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- การลดลงสูงสุดของพอร์ต (Maximum Drawdown): 9,461.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ (67.43%)
- กำไรเฉลี่ยต่อธุรกรรมที่ทำกำไร: 24.52 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผลการทดสอบย้อนหลังแสดงผลลัพธ์ที่ดีมาก แม้จะมี การลดลงของพอร์ต สูงถึง 67% แต่เงินทุนเริ่มต้นก็เพียงพอที่จะรอให้แนวโน้มกลับตัวได้ แม้ภาพรวมของสมดุลบัญชีจะดูน่ากังวลและอาจทำให้ผู้เทรดหลายคนไม่สามารถทนได้ แต่สิ่งที่น่าพอใจยิ่งกว่านั้นคือ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว Zealot ไม่ประสบปัญหาใดๆ อีกเลย
กราฟนี้แสดงยอดคงเหลือ (Баланс) และเงินทุน (Средства) ของพอร์ตการลงทุน โดยแกนตั้งมีค่าตั้งแต่ 9636 ถึง 16909 และแกนนอนแสดงจำนวนTicks ตั้งแต่ 0 ถึง 782 เส้นสีน้ำเงินและสีเขียวที่วิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรจากการใช้กลยุทธ์เทรดแบบ “All ticks” ที่มีความแม่นยำสูง
- เงินทุนเริ่มต้น: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- กำไรสุทธิ: 6,960.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- การลดลงสูงสุดของพอร์ต (Maximum Drawdown): 2,558.91 ดอลลาร์สหรัฐฯ (17.84%)
- กำไรเฉลี่ยต่อธุรกรรมที่ทำกำไร: 18.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปีปัจจุบัน โปรแกรมยังคงทำงานได้อย่างมั่นคง ดังนั้น Zealot จึงสมควรได้รับการบรรจุลงใน การติดตามประสิทธิภาพโปรแกรมอัตโนมัติ ของเราอย่างเต็มภาคภูมิ
นักเทรดจำนวนมากมักมีท่าทีแข็งกร้าวต่อโปรแกรมอัตโนมัติที่ใช้หลักการมาร์ติงเกล อย่างไรก็ตาม ทีมงาน ForTraders.org ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มผู้คัดค้านแนวทางนี้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องคือ โปรแกรมประเภทนี้จะสูญเสียเงินทุนของคุณในที่สุด ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า แต่ในช่วงเวลานั้น คุณสามารถถอนกำไรออกมาได้อย่างมีนัยสำคัญ — โดยไม่ทำการรีอินเวสต์ (reinvestment) แต่เลือก “เก็บเงินสด” ออกไปแทน จนกว่าจะถึงจุดที่เงินทุนหมดสิ้น คุณอาจสามารถทวีคูณเงินทุนได้หลายรอบ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้กำไรจริง แน่นอนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับโชคบางส่วน แต่หากคุณเข้าใจการวิเคราะห์ตลาดอย่างลึกซึ้ง และติดตามแนวโน้มอย่างใกล้ชิด ก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการปิดการทำงานของโปรแกรมเมื่อเห็นสัญญาณอันตราย
นี่คือเหตุผลที่เราเลือกทดสอบโปรแกรมมาร์ติงเกลตัวแรกในระบบการติดตามประสิทธิภาพฟอเร็กซ์ของเรา
