จากมาสเตอร์คลาส “Be a Trader with iLearney”
ดังที่นักเทรดจำนวนมากชี้ให้เห็น กลยุทธ์ที่เรียบง่ายย่อมมีการนำไปใช้ที่มีตรรกะมากกว่า และการระบุสัญญาณหรือเหตุผลในการคัดกรองสัญญาณก็จะมีความเป็น subjective น้อยลง กลยุทธ์ลักษณะนี้ซึ่งขจัดความสงสัยและอคติของมนุษย์ สามารถสร้างประสิทธิภาพสูงสุด—ไม่ว่าจะทำงานผ่านหุ่นยนต์เทรด (Trading Robot) หรือมนุษย์
หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ Ross Hook
การผสานองค์ประกอบสำคัญของ Ross Hook เข้ากับกลยุทธ์ “Holy Grail” ของ Linda Raschke และ Larry Connors ช่วยให้คุณ สร้างระบบการซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์
ความเรียบง่ายเกิดขึ้นจากการตัดตัวกรองดั้งเดิมของผู้เขียนต้นฉบับอย่าง ADX และลูกเล่นของเทรดเดอร์ทิ้งไป แนวทางนี้อาศัยเพียง Price Action และ Moving Average
Ross Hook เกิดขึ้นเมื่อตลาดขาขึ้นไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้สำเร็จ (หรือตลาดขาลงไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้สำเร็จ)—ซึ่งเป็นการทดสอบที่ล้มเหลวตามด้วย Pullback รูปแบบเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน จึงควรใช้ Moving Average เพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุด
รูปที่ 1. การใช้ Moving Average เพื่อเลือกจุดเข้า
ในช่วงกลางเดือนมกราคมปีนี้ ระหว่างแนวโน้มขาขึ้นของคู่ EUR/JPY ราคาไม่สามารถยืนเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ส่งผลให้เกิดการ Pullback (จุดที่ 1 ในรูปที่ 1) โดย EMA21 ทำหน้าที่เป็น Dynamic Support สำหรับ จุดเข้าที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเกิดสัญญาณล้มเหลวของ Hook ซึ่งยืนยันโดยราคาปิดของแท่งเทียนที่อยู่เหนือ Moving Average (จุดที่ 2 ในรูปที่ 1)
กฎการตั้ง Stop Loss และ Take Profit
ทุกระบบจำเป็นต้องมีกฎที่ชัดเจนสำหรับ Stop Loss และ Take Profit
ให้วาง ตัดขาดทุน ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ที่ระดับประมาณ 92.20 สำหรับคู่นี้ ส่วน ทำกำไร ต้องใช้การพิจารณาเพิ่มเติม—ต้นฉบับจาก Raschke, Connors และ Joe Ross ไม่ได้ระบุรายละเอียดเฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้ Profit Factor, Trailing Stop หรือระดับจิตวิทยา เช่น 100.00 แทนได้
จุดเข้าที่แม่นยำช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์แบบผสมนี้รองรับการใช้ Timeframe ย่อยเพื่อยืนยันสัญญาณ
รูปที่ 2. การกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit
วิธีการเข้าตำแหน่งแบบสองหน้าจอ
บน Timeframe ที่เล็กกว่า ให้วาดเส้นแนวนอนที่ระดับ EMA(21) รายวัน
สังเกตรูปแบบราคาที่บริเวณแนวรับ บนกราฟรายชั่วโมงของคู่ USD/JPY ปรากฏรูปแบบ Anti-Turtles ซึ่งอิงหลักการ 2B ของ Victor Sperandeo ให้เข้าตำแหน่ง จากจุดสูงสุดของแท่งทดสอบที่จุดต่ำสุดก่อนหน้า (รูปที่ 3)
รูปที่ 3. การกำหนดจุดเข้า
การผสมผสานกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเข้ากับองค์ประกอบเช่น Timeframe ย่อย จะสร้างระบบที่เป็นเอกลักษณ์ มีความเสี่ยงปานกลางแต่มีศักยภาพทำกำไรสูง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Ross Hook คืออะไร?
Ross Hook คือรูปแบบที่ตลาดไม่สามารถทำจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ได้ในแนวโน้มเดียวกัน ตามด้วยการ Pullback ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพของการกลับตัว
ควรตั้งจุดเข้าด้วย Moving Average อย่างไร?
ให้เข้าตำแหน่งเมื่อเกิดการล้มเหลวของ Hook และราคาปิดเหนือ/ต่ำกว่า EMA21 ตามทิศทางแนวโน้ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิก
ควรตั้ง Stop Loss และ Take Profit ที่ใด?
วาง Stop Loss ต่ำกว่าจุดต่ำสุด/สูงสุดก่อนหน้า และ Take Profit ด้วย Trailing Stops, Profit Factor หรือระดับสำคัญ เช่น Round Numbers
