ในฉบับที่ 75 ของนิตยสาร ForTrader.ru เราจะมาเจาะลึก Expert Advisor (EA) หรือโรบอทเทรด Forex ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียบง่ายว่า My_Parabolic ver. 2 กลยุทธ์หลักของโรบอทตัวนี้อาศัยอินดิเคเตอร์ 2 ตัว ได้แก่ Parabolic SAR และระดับ Fibonacci (Fibonacci Levels) โดยระบบจะทำงานบนไทม์เฟรม 15 นาที (M15) ผ่านการส่งคำสั่งแบบ Pending Orders
อัลกอริธึมการทำงานของ EA My_Parabolic ver. 2
เมื่อได้รับสัญญาณจาก อินดิเคเตอร์ Parabolic SAR EA Parabolic ver. 2 จะทำการคำนวณหาจุดสูงสุดหรือต่ำสุด (Extremum) แล้ววัดระดับ Fibonacci ที่ 50% และ 116% จากจุดนั้น จากนั้นระบบจะวาง Pending Order แบบ Limit ไว้ที่ระดับ Fibonacci ดังกล่าว พร้อมกำหนด Take Profit และ Stop Loss โดยคำนวณขนาดอัตโนมัติ
นอกจากนี้ EA ยังมีการจัดการ Money Management โดยควบคุมขนาด Lot Size ซึ่งสามารถคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินทุนได้เอง รวมถึงปรับ Trailing Stop ตามความจำเป็น ระบบยังสามารถปรับตัวรองรับราคาแบบ 5 หลัก (5-digit quotes) ได้อัตโนมัติ เมื่อทำงานบนไทม์เฟรม M15 กำไรเฉลี่ยต่อออเดอร์อยู่ที่ประมาณ 15-20 จุด (pips)
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้นำ EA Parabolic ver. 2 ไปเทรดกับคู่สกุลเงิน EURUSD และ GBPUSD โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการของนิตยสาร fortraders.org นี้ จะมุ่งเน้นไปที่คู่สกุลเงิน EURUSD เป็นหลัก
พารามิเตอร์ของ EA My_Parabolic ver. 2
- TimeControl – เปิด/ปิด การควบคุมเวลาในการเปิดออเดอร์: 1 = เปิดใช้งาน, 0 = ปิดใช้งาน
- StartTime – เวลาเริ่มต้นการซื้อขาย (ระบุตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ หน่วยเป็นชั่วโมง)
- StopTime – เวลาสิ้นสุดการซื้อขาย (ระบุตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ หน่วยเป็นชั่วโมง)
- Lots – ขนาด Lot เริ่มต้นสำหรับการเปิดออเดอร์
- MaxLotNum – จำนวนออเดอร์ที่เปิดพร้อมกันสูงสุด
- TrailingStop – ระยะห่างของ Trailing Stop
- TrailingShag – ขั้นบันได (Step) ของ Trailing Stop
- BBUSize – จำนวนจุดกำไรที่ต้องทำได้ก่อนจะย้าย Stop Loss ไปยังจุด Breakeven
- StopLoss – ระยะห่างจากจุด Low/High สำหรับใช้คำนวณค่า Stop Loss
- BarsRange – จำนวนแท่งเทียน (Bars) ที่ใช้ในการค้นหาจุด High/Low
- StepFast, MaximumFast – พารามิเตอร์ของ Fast Parabolic SAR
- StepSlow, MaximumSlow – พารามิเตอร์ของ Slow Parabolic SAR
- Ur1 – ระดับ Fibonacci สำหรับเข้าออเดอร์ (Entry Level)
- Ur2 – ระดับ Fibonacci สำหรับทำกำไร (Take Profit Level)
- MagicNumber – Magic Number สำหรับระบุตัวตนออเดอร์ทั้งหมดของ EA นี้
เงื่อนไขการทดสอบ EA My_Parabolic ver. 2
บริษัท: Gamma Markets LTD
เทอร์มินัล: MetaTrader 4
เงินทุนเริ่มต้น: $1,000
ประเภทบัญชี: บัญชีจริงแบบ ECN
คู่สกุลเงิน: EURUSD
ไทม์เฟรม: M15
เวลาทำงานของ EA: 01:00–13:00 น. (ตามเวลาในเทอร์มินัล)
ช่วง Backtest: ปี 2010–2011
วันเริ่มต้นการทดสอบ: 29.05.13
ผลการทดสอบ EA Parabolic ver. 2
ผลการทดสอบ Parabolic ver. 2 กับคู่สกุลเงิน EURUSD ในปี 2010:
กราฟนี้แสดงยอดคงเหลือ (Баланес) และเงินทุน (Средства) ของพอร์ตการลงทุน โดยแกนตั้งคือมูลค่าเงินและแกนนอนคือจำนวนแท่งเทียน (ทิก) ตั้งแต่ 0 ถึง 237 เส้นสีน้ำเงินแสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของพอร์ตจากประมาณ 504 ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 5298 ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้สร้างสัญญาณในแต่ละทิก
ดาวน์โหลดผล Backtest ของ Parabolic ver. 2 ปี 2010
เงินทุนเริ่มต้น: $1,000
กำไรสุทธิ: $4,344.60
Max Drawdown: $900.00 (39.95%)
Average Profit per Winning Trade: 29.12 จุด
แม้ว่า Max Drawdown จะมีขนาดค่อนข้างสูง แต่กราฟสมดุลและผลลัพธ์โดยรวมก็น่าประทับใจ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากสถิติ Winning streak ที่ทำกำไรต่อเนื่องกันถึง 74 ออเดอร์ เทียบกับการขาดทุนเพียง 1 ออเดอร์เท่านั้น
ผลการทดสอบ Parabolic ver. 2 กับคู่สกุลเงิน EURUSD ในปี 2011:
กราฟนี้แสดงยอดคงเหลือ (Баланес) และเงินทุน (Средства) โดยใช้วิธี “ทุก_tick” ที่มีความแม่นยำ 90.00% เส้นสีน้ำเงินแสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของพอร์ตการลงทุนจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 3660
ดาวน์โหลดผล Backtest ของ Parabolic ver. 2 ปี 2011
เงินทุนเริ่มต้น: $1,000
กำไรสุทธิ: $2,299.00
Max Drawdown: $1,304.46 (35.20%)
Average Profit per Winning Trade: 30.63 จุด
ในปี 2012 โรบอท Parabolic ver. 2 ยังคงสร้างผลกำไร แม้ว่าจะแตกต่างจากปี 2010 อย่างเห็นได้ชัด จุดอ่อนหลักของ EA ตัวนี้ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการ ForTraders.org คือการตั้ง Stop Loss ที่กว้างเกินไป ซึ่งใหญ่กว่ากำไรเฉลี่ยถึง 20 เท่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Win rate สูงกว่า Loss rate อย่างมีนัยสำคัญ จึงคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้บ้าง แม้ไม่มาก เมื่อรันระบบบน บัญชี ECN จริง
