กลยุทธ์การซื้อขายและการทำให้อัตโนมัติ
ในฉบับแรกของนิตยสารสำหรับเทรดเดอร์ประจำฤดูใบไม้ร่วง เราจะพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายที่น่าสนใจซึ่งมีชื่อเรียกอย่างหรูหราคือ “กลยุทธ์แบบ Royal” ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนฟอรัมเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ โดยใช้กับ อินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งเป็นที่นิยมและค่อนข้างไม่ธรรมดาโดยทั่วไป ผู้เก็งกำไรส่วนใหญ่ที่ใช้ Ichimoku เป็นประจำมักไม่นิยมใช้ตัวกรองเพิ่มเติม เนื่องจากมองว่าอินดิเคเตอร์นี้เองก็สามารถใช้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบครบวงจรได้อยู่แล้ว กรณีนี้ตรงกับแนวทางของเราพอดี จึงทำให้การแปลงกลยุทธ์นี้ให้เป็นระบบอัตโนมัติง่ายขึ้นมาก ลองเริ่มกันเลย
กฎของกลยุทธ์การซื้อขายแบบ Royal
ดังที่กล่าวมาแล้ว เราจำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์ Ichimoku แบบมาตรฐานที่มีในแพลตฟอร์ม MetaTrader ให้ติดตั้งลงบนคู่สกุลเงินด้วยค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น (9, 26, 52) เพื่อให้ได้ภาพรวมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ผู้เขียนแนะนำพารามิเตอร์เสริมดังนี้:
- คู่สกุลเงินที่แนะนำ: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY
- ไทม์เฟรม: H1
- รูปแบบกราฟ: กราฟแท่งเทียน
สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับอินดิเคเตอร์ Ichimoku หรือใช้งานน้อยมาก เราขออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเส้นหลักของอินดิเคเตอร์นี้ก่อน ในกลยุทธ์นี้ เราใช้ส่วนประกอบหลัก 6 ส่วนของตัวกรองดังนี้:
- Chinkou Span – A
- Tenkan Sen – B
- Kijun Sen – C
- Senkou Span A – D
- Senkou Span B – E
- เมฆ Kumo – F
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละเส้นสามารถศึกษาได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งในบทความนี้เราไม่จำเป็นต้องลงลึก เพราะประเด็นหลักคือกฎการซื้อขาย ดังนั้นเราจะข้ามไปสู่ส่วนนั้นทันที
เงื่อนไขการเปิดคำสั่งขาย (Sell) มีดังนี้:
กราฟ EURUSD,H1 นี้แสดงจุดเข้าออเดอร์ SELL พร้อมระดับทำกำไร TP1, TP2 และ TP3 ที่ระบุไว้ชัดเจน
ตัวเลข 1, 2 และ 3 บนแผนภูมิใช้เพื่อลำดับขั้นตอนหรือคลื่นของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลานั้น
1. Chinkou Span ต้องอยู่ต่ำกว่ากราฟราคาและเส้นอื่น ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku
2. หากเงื่อนไขข้อ 1 เป็นจริง ให้รอสัญญาณถัดไป: Tenkan Sen (เส้นสีแดง) ต้องตัดผ่าน Kijun Sen (เส้นสีน้ำเงิน) จากบนลงล่าง
3. หากเงื่อนไขข้อ 2 เป็นจริง ให้รอให้กราฟราคาตัดผ่านเส้น D, E และ F แล้วปิดแท่งเทียนต่ำกว่าเส้นเหล่านั้น
4. หากเงื่อนไขข้อ 3 เป็นจริง ให้เปิดคำสั่งขาย 3 รายการ (หรือเปิดคำสั่งเดียวด้วยขนาดล็อตสามเท่า) โดยตั้งค่า TakeProfit ที่ 30, 50 และ 100 จุด ตามลำดับ
5. ตั้งค่า StopLoss ที่ระดับ 50 จุดสำหรับทุกคำสั่ง เมื่อ TP1 (30 จุด) ถูกทริกเกอร์ ให้ย้าย StopLoss ไปที่จุดคุ้มทุน (breakeven) สำหรับคำสั่งที่เหลือทั้งหมด
6. ปิดคำสั่งทั้งหมดทันทีเมื่อมีสัญญาณกลับด้านเกิดขึ้น
สำหรับการเปิดคำสั่งซื้อ (Buy) ให้ใช้เงื่อนไขแบบกลับด้านกัน
ทั้งหมดนี้ค่อนข้างเรียบง่าย และดูน่าสนใจมากบนกราฟ ด้วยการใช้ไทม์เฟรม H1 จะทำให้ไม่สามารถเปิดคำสั่งได้บ่อยนัก — โดยเฉลี่ยประมาณ 6–8 ครั้งต่อคู่สกุลเงินต่อเดือน ซึ่งโดยรวมถือว่าเพียงพอแล้ว
การทำให้กลยุทธ์การซื้อขายเป็นระบบอัตโนมัติ
จากที่เห็น กลยุทธ์นี้เป็นแบบบริสุทธิ์ทางเทคนิค จึงไม่ยากนักที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ตอนนี้เรามาประเมินผลลัพธ์ของการซื้อขายตามกลยุทธ์นี้กันว่าจะประสบความสำเร็จเพียงใด ซึ่งผู้เขียนกลยุทธ์นี้ภูมิใจนำเสนอเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ผู้เขียนแนะนำให้ซื้อขายกับคู่สกุลเงิน 4 คู่ ได้แก่ EURUSD, GBPUSD, AUDUSD และ USDJPY แม้เขาจะไม่ได้ระบุเหตุผลในการเลือกคู่สกุลเงินเหล่านี้ไว้ แต่เราก็จะทดลองดูผลลัพธ์จริงกันโดยตรง ผลการทดสอบแสดงผลย้อนหลัง 2 ปี คือ พ.ศ. 2555–2556 (พฤศจิกายน 2555 – สิงหาคม 2556) เนื่องจากการเปิดคำสั่งเกิดขึ้นที่แท่งเทียนใหม่ การทดสอบจึงดำเนินการโดยใช้จุดควบคุม (tick-based testing) ซึ่งไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย
ป้ายกำกับด้านบนแปลว่า “ยอดคงเหลือ / เงินทุน / จุดควบคุม (วิธีหยาบมากโดยอ้างอิงจาก timeframe ที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ที่สุด ผลลัพธ์ไม่ควรนำมาพิจารณา)” กราฟแสดงเส้นสีน้ำเงินที่เคลื่อนไหวขึ้นลงระหว่างค่า 0 ถึง 2411 พร้อมจุดสีเขียวและสีแดงที่ทำเครื่องหมายไว้บนเส้นตามช่วงเวลาที่ระบุทางด้านล่าง
กราฟนี้แสดงยอดเงิน (Баланес) และเงินทุน (Средства) พร้อมจุดควบคุมที่คำนวณจากไทม์เฟรมที่เล็กที่สุดซึ่งผลลัพธ์ไม่น่าเชื่อถือ แกนนอนแสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 0 ถึง 238 ส่วนแกนตั้งแสดงมูลค่าตั้งแต่ 0 ถึง 2155 โดยมี watermark ว่า “Портал для трейдеров – ForTraders.ru”
ป้ายกำกับแสดงยอดคงเหลือ (Balance), เงินทุน (Funds) และจุดควบคุม (Control points) ซึ่งเป็นวิธีหยาบที่ใช้ไทก์เฟรมที่เล็กที่สุดถัดไปและไม่สามารถนำผลลัพธ์มาพิจารณาได้ กราฟแสดงเส้นสีน้ำเงินและสีเขียวที่เคลื่อนไหวขึ้นลงตามค่าบนแกนตั้งตั้งแต่ 0 ถึง 1223 และแกนนอนตั้งแต่ 0 ถึง 257
กราฟนี้แสดงยอดคงเหลือ (Баланес) และเงินทุน (Средства) โดยจุดสีเขียวคือจุดควบคุม (Контрольные точки) ที่คำนวณจาก timeframe ที่เล็กที่สุดซึ่งผลลัพธ์ไม่น่าเชื่อถือ เส้นสีน้ำเงินแสดงการเติบโตของพอร์ตจาก 0 ไปจนถึงประมาณ 5671 ในช่วงเวลา 0 ถึง 493
ยากที่จะระบุว่าผู้เขียนใช้กลยุทธ์นี้ตามกฎที่กำหนดอย่างไรจึงสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีตามที่เขาอ้าง แต่ผลการทดสอบของเราพบว่ามีเพียงคู่สกุลเงินเยน (USDJPY) เท่านั้นที่ให้ผลน่าประทับใจ — ทำกำไรได้ถึง 460% ภายในระยะเวลา 2 ปี หากคุณทดสอบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Advisor) นี้กับช่วงเวลาที่เร็วกว่านี้ ก็จะพบว่าผลลัพธ์กับคู่สกุลเงินเยนยังคงดีมากเช่นกัน ทีมงานนิตยสาร ForTraders.org จะทดสอบผู้เชี่ยวชาญนี้บนบัญชีทดลองมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะกับคู่สกุลเงิน USDJPY เพื่อสังเกตประสิทธิภาพในการใช้งานจริง
น่าเสียดายที่มีพารามิเตอร์จำกัดมากสำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์ เช่น ขนาด StopLoss, TakeProfit, ขนาดล็อต และพารามิเตอร์ของ Ichimoku ดังนั้น หากต้องการพัฒนาเพิ่มเติม ควรเน้นไปที่การจัดการเงินทุน (money management) แทน
เช่นเคย เราขอเสนอโค้ดของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Advisor) แบบเปิดให้คุณทดลองและปรับปรุงตามแนวคิดของตนเอง ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขาย
