กลยุทธ์ต้นฉบับของ Happy Gold พัฒนาโดยวิศวกรชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้มีกลไกการทำงานที่แม่นยำและมีความเฉพาะเจาะจงสูง โดยมุ่งเน้นไปที่ทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ เป็นหลัก กลยุทธ์ของ Expert Advisor (EA) Happy Gold อาศัยหลักการตามเทรนด์ (Trend-following) ร่วมกับอินดิเคเตอร์ ZigZag ที่ผ่านการปรับแต่ง สัญญาณเข้าซื้อ/ขายจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเบรคผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้าน จากนั้นระบบจะจัดการออเดอร์ด้วย Trailing Stop
ลักษณะของกลยุทธ์การเทรด
- แพลตฟอร์ม: MetaTrader 4;
- คู่สัญญา: โลหะมีค่า, ทองคำ;
- ไทม์เฟรม: M30-H4;
- อินดิเคเตอร์: ZigZag Happy;
- เงินฝากขั้นต่ำ: $100;
- เว็บไซต์ผู้พัฒนา: happyforex.sk.
พารามิเตอร์การตั้งค่า EA
- Magic – รหัสประจำตัวของ EA ใช้เพื่อให้ระบบแยกแยะออเดอร์ของตนเองออกจากออเดอร์อื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญมากเมื่อมีการรันหลาย EA บนบัญชีเดียวกัน
- ความเสี่ยง – เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อยอดเงินฝาก สำหรับสไตล์การเทรดแบบ Conservative ตั้งค่าที่ 1%, Moderate Risk ที่ 3% และ High Risk ที่ 5% หากต้องการใช้ Fixed Lot ให้ตั้งค่าเป็น 0
- FixLot – ขนาดล็อตคงที่
- TrailingStop (หลักและรอง) – ระยะห่างที่ Stop Loss จะเลื่อนตามราคา เพื่อปกป้องกำไรสะสมจากออเดอร์นั้นๆ
- StopLoss – Stop Loss แบบคงที่
- TakeProfit – Take Profit แบบคงที่
อินดิเคเตอร์ ZigZag Happy
อินดิเคเตอร์นี้พัฒนาต่อยอดจาก ZigZag แบบดั้งเดิม ซึ่งทำหน้าที่ติดตามจุดต่ำสุดและสูงสุดบนกราฟ เพื่อระบุจุดกลับตัวที่สำคัญ อินดิเคเตอร์ที่ปรับแต่งแล้วจะจับสัญญาณ Extremum ของ ZigZag และแสดงออกมาในรูปแบบของระดับแนวรับ/แนวต้าน ระบบจะวาง Pending Order แบบ Stop ไว้ที่ระดับดังกล่าว และเมื่อราคาเบรคผ่านระดับนั้น ออเดอร์จะถูกเปิดในทิศทางเดียวกับแรงส่งของราคา
ทันทีที่เปิดออเดอร์ ระบบ Trailing Stop จะเริ่มทำงาน ทำให้กำไรอาจถูกปิดออกได้ด้วย Trailing Stop, Stop Loss หรือ Take Profit วิธีนี้ช่วยให้ EA สามารถเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวของเทรนด์ที่ยาวนานได้
ผลการทดสอบระบบอัตโนมัติ
ทำการทดสอบ EA Happy Gold ย้อนหลังในปี 2016 (มกราคม-กันยายน) โดยตั้งค่า Stop Loss, Take Profit และ Trailing Stop เท่ากับ 250 points ในทองคำ จากกราฟจะเห็นได้ว่าช่วงต้นปีมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ก่อนจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Sideway ชัดเจนว่าสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป พารามิเตอร์เดิมจึงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงยอดคงเหลือ (Баланс / Средства) ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 9722 ไปสู่จุดสูงสุดที่ 13319 ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 12420 แถบสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณหรือวอลุ่ม (Объем) ของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
หากปรับลด Trailing Stop เหลือ 100 points และเพิ่ม Take Profit เป็น 1000 points ผลลัพธ์จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมี Drawdown ประมาณ 7 points และทำกำไรได้ 40%
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงยอดคงเหลือ (Balance) ที่เพิ่มขึ้นจาก 9737 เป็น 15232 ตามแกนขวา ส่วนแท่งสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณ (Volume) การเทรดตลอดช่วงเวลาบนแกนนอน
เมื่อเทรดบนไทม์เฟรม H4 สามารถลด Drawdown ลงได้เกือบหนึ่งในสาม ด้วยกำไร 42% และ Relative Drawdown เพียง 5% ซึ่งให้ Risk-Reward Ratio ที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียคือจำนวนออเดอร์ลดลงอย่างมาก ทำให้นักเทรดต้องรอคอยเวลานานกว่าจะมีออเดอร์ใหม่เข้ามา
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงยอดคงเหลือ (Баланс) ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 9683 ไปสู่ 14212 ตามแกนขวา ส่วนแท่งสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณ (Объем) ในช่วงเวลา 0 ถึง 32 ตามแกนนอน
บทสรุป
ทางออกหนึ่งคือการรัน EA Happy Gold พร้อมกันบนหลายคู่สัญญา แต่ต้องจำไว้เสมอว่ากลยุทธ์นี้ออกแบบมาสำหรับโลหะมีค่า ดังนั้นประสิทธิภาพในการเทรด Forex Pairs หรือสินทรัพย์อื่นๆ จึงไม่ได้รับการรับประกัน
นอกจากนี้ ไม่ควรมองข้ามตัวเลือกการทำ Multi-timeframe Trading ด้วยพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน วิธีนี้จะช่วยให้อยู่ในตลาดได้ตลอดเวลา และยังได้รับประโยชน์จากเอฟเฟกต์ของ Hedging ในการบริหารความเสี่ยง ในปัจจุบัน กลยุทธ์ Buy and Hold ทองคำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ระบบอัตโนมัติเช่นนี้ทำให้การเทรดโลหะมีค่ากลับมาที่น่าสนใจอีกครั้ง
